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Pretest and shrinkage estimation of the regression parameter vector of the marginal model with multinomial responses
Pretest and shrinkage estimation of the regression parameter vector of the marginal model with multinomial responses
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Pretest and shrinkage estimation of the regression parameter vector of the marginal model with multinomial responses

Al-Momani, Marwan ; Riaz, M. ; Saleh, M. F.

Statistical papers (Berlin, Germany), 2023-12, Vol.64 (6), p.2101-2117 [Periódico revisado por pares]

Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg

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2
Penalised, post‐pretest, and post‐shrinkage strategies in nonlinear growth models
Penalised, post‐pretest, and post‐shrinkage strategies in nonlinear growth models
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Penalised, post‐pretest, and post‐shrinkage strategies in nonlinear growth models

Piladaeng, Janjira ; Ejaz Ahmed, S. ; Lisawadi, Supranee

Australian & New Zealand journal of statistics, 2022-09, Vol.64 (3), p.381-405 [Periódico revisado por pares]

Hoboken: Wiley Subscription Services, Inc

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3
Generalized autoregressive moving average models: an efficient estimation approach
Generalized autoregressive moving average models: an efficient estimation approach
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Generalized autoregressive moving average models: an efficient estimation approach

Hossain, Shakhawat ; Pandher, Sharandeep ; Volodin, Andrei

Journal of statistical computation and simulation, 2023-03, Vol.93 (4), p.556-580 [Periódico revisado por pares]

Abingdon: Taylor & Francis

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The impact of a Hausman pretest on the size of a hypothesis test: The panel data case
The impact of a Hausman pretest on the size of a hypothesis test: The panel data case
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The impact of a Hausman pretest on the size of a hypothesis test: The panel data case

Guggenberger, Patrik

Journal of econometrics, 2010-06, Vol.156 (2), p.337-343 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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5
Forecasting vector autoregressions with mixed roots in the vicinity of unity
Forecasting vector autoregressions with mixed roots in the vicinity of unity
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Forecasting vector autoregressions with mixed roots in the vicinity of unity

Tu, Yundong ; Xie, Xinling

Econometric reviews, 2023-08, Vol.42 (7), p.556-585 [Periódico revisado por pares]

New York: Taylor & Francis

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6
Optimal shrinkage estimations in partially linear single-index models for binary longitudinal data
Optimal shrinkage estimations in partially linear single-index models for binary longitudinal data
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Optimal shrinkage estimations in partially linear single-index models for binary longitudinal data

Hossain, Shakhawat ; Lac, Le An

Test (Madrid, Spain), 2021-12, Vol.30 (4), p.811-835 [Periódico revisado por pares]

Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg

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7
Shrinkage and penalized estimation in semi-parametric models with multicollinear data
Shrinkage and penalized estimation in semi-parametric models with multicollinear data
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Shrinkage and penalized estimation in semi-parametric models with multicollinear data

Yüzbaşı, Bahadır ; Ejaz Ahmed, S.

Journal of statistical computation and simulation, 2016-11, Vol.86 (17), p.3543-3561 [Periódico revisado por pares]

Abingdon: Taylor & Francis

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8
Shrinkage estimation in linear mixed models for longitudinal data
Shrinkage estimation in linear mixed models for longitudinal data
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Shrinkage estimation in linear mixed models for longitudinal data

Hossain, Shakhawat ; Thomson, Trevor ; Ahmed, Ejaz

Metrika, 2018-07, Vol.81 (5), p.569-586 [Periódico revisado por pares]

Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg

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9
On the Large-Sample Minimal Coverage Probability of Confidence Intervals After Model Selection
On the Large-Sample Minimal Coverage Probability of Confidence Intervals After Model Selection
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On the Large-Sample Minimal Coverage Probability of Confidence Intervals After Model Selection

Kabaila, Paul ; Leeb, Hannes

Journal of the American Statistical Association, 2006-06, Vol.101 (474), p.619-629 [Periódico revisado por pares]

Alexandria, VA: Taylor & Francis

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10
Shrinkage and pretest estimators for longitudinal data analysis under partially linear models
Shrinkage and pretest estimators for longitudinal data analysis under partially linear models
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Shrinkage and pretest estimators for longitudinal data analysis under partially linear models

Hossain, S. ; Ahmed, S. Ejaz ; Yi, Grace Y. ; Chen, B.

Journal of nonparametric statistics, 2016-07, Vol.28 (3), p.531-549 [Periódico revisado por pares]

Abingdon: Taylor & Francis

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