1
Material Type:
Relatório Técnico
Stochastic volatility model for financial time series an application with brazilian stock market IBOVESPA
Milton Barossi Filho Jorge Alberto Achcar
São Carlos ICMC-USP 2007
Localização:
ICMC - Inst. Ciên. Mat. Computação
(PROD-1627836 ) e outros locais(Acessar)
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2
Material Type:
Artigo
Associative classification model for forecasting stock market trends
Everton Castelão Tetila Bruno Brandoli Machado; José Fernando Rodrigues Junior; Diego Adania Zanoni; Nícolas Alessandro de Souza Belete; Thayliny Zardo; Michel Constantino; Hemerson Pistori
International Journal of Business Intelligence and Data Mining Geneva v. 19, n. 1, p. 97-112, 2021
Geneva 2021
Localização:
ICMC - Inst. Ciên. Mat. Computação
(PROD-3036211 ) (Acessar)
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3
Material Type:
Artigo
Forecasting financial market structure from network features using machine learning
Douglas Castilho Thársis Tuani Pinto Souza; Soong Moon Kang; João Gama; Andre Carlos Ponce de Leon Ferreira de Carvalho
Knowledge and Information Systems London In press
London 2024
Localização:
ICMC - Inst. Ciên. Mat. Computação
(PROD-3193692 ) (Acessar)
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4
Material Type:
Artigo de Congresso
A network-based model for optimizing returns in the stock market
Tiago Santos Colliri Zhao Liang; Brazilian Conference on Intelligent Systems - BRACIS (8. 2019 Salvador)
Proceedings Piscataway : IEEE, 2019
Piscataway IEEE 2019
Localização:
FFCLRP - Fac. Fil. Ciên. Let. de R. Preto
(pcd 2979766 Acervo Digital ) e outros locais(Acessar)
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5
Material Type:
Artigo
Stock market trend detection and automatic decision-making through a network-based classification model
Tiago Santos Colliri Zhao Liang
Natural Computing Dordrecht v. 20, n. 4, p. 791-804, Dec. 2021
Dordrecht 2021
Localização:
FFCLRP - Fac. Fil. Ciên. Let. de R. Preto
(pcd 3015141 Acervo Digital ) e outros locais(Acessar)
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6
Material Type:
Artigo
Risk-dependent centrality in the Brazilian stock market
Michel Alexandre Kauê Lopes de Moraes; Francisco Aparecido Rodrigues
Journal of Complex Networks Oxford : Oxford University Press v. 10, n. 1, p. 1-16, 2022
Oxford 2022
Localização:
ICMC - Inst. Ciên. Mat. Computação
(PROD-3184506 ) (Acessar)
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7
Material Type:
Artigo de Congresso
Market movement prediction algorithm selection by metalearning
Alvaro Valentim Pereira de Menezes Bandeira Gabriel Monteiro Ferracioli; Moises Rocha dos Santos; André Carlos Ponce de Leon Ferreira de Carvalho; Symposium on Knowledge Discovery, Mining and Learning - KDMiLe (10. 2022 Campinas)
Anais Porto Alegre : SBC, 2022
Porto Alegre SBC 2022
Localização:
ICMC - Inst. Ciên. Mat. Computação
(PROD-3142482 ) (Acessar)
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8
Material Type:
Artigo
How to balance financial returns with metalearning for trend prediction
Alvaro Valentim Pereira de Menezes Bandeira Gabriel Monteiro Ferracioli; Moises Rocha dos Santos; Andre Carlos Ponce de Leon Ferreira de Carvalho
Journal of Information and Data Management - JIDM Porto Alegre v. 15, n. 1, p. 142-151, 2024
Porto Alegre 2024
Localização:
ICMC - Inst. Ciên. Mat. Computação
(PROD-3183215 ) (Acessar)
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9
Material Type:
Artigo de Congresso
Improving portfolio optimization using weighted link prediction in dynamic stock networks
Douglas Castilho João Gama; Leandro Resende Mundim; André Carlos Ponce de Leon Ferreira de Carvalho; International Conference on Computational Science - ICCS (19. 2019 Faro, Portugal)
Lecture Notes in Computer Science Cham : Springer v. 11538, p. 340-353, 2019
Cham Springer 2019
Localização:
ICMC - Inst. Ciên. Mat. Computação
(PROD-2946979 ) (Acessar)
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10
Material Type:
Artigo
Order book mid-price movement inference by CatBoost classifier from convolutional feature maps
Guilherme Augusto Bileki Flavio Luiz de Moraes Barboza; Luis Henrique Claudino Silva; Vanderlei Bonato
Applied Soft Computing Amsterdam v. 116, p. 1-13, Feb. 2022
Amsterdam 2022
Localização:
ICMC - Inst. Ciên. Mat. Computação
(PROD-3058456 ) (Acessar)
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