Cálculo do VaR por meio dos modelos ARIMA-GARCH para os retornos de empresas brasileiras dos setores financeiros, de alimentos, industrial e de serviços
Alessandra de Ávila Montini Francisco Henrique F Junior Castro; José de Oliveira Siqueira; Mauri Aparecido de Oliveira; Colóquio de Séries Temporais em Homenagem ao 65º Aniversário do Professor Pedro Alberto Morettin (2007 Campos do Jordão, SP)
Programa e resumos Campos do Jordão : IME/USP, 2007
Campos do Jordão, SP IME-USP 2007
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Determinantes do risco idiossincrático no Brasil no período de 1996 a 2009
Diógenes Manoel Leiva Martin Josilmar Cordenonssi Cia; Eduardo Kazuo Kayo; Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração - ENANPAD (34. 2010 Rio de Janeiro)
Anais Rio de Janeiro : ANPAD, 2010
Rio de Janeiro ANPAD 2010
Localização:
FEA - Fac. Econ. Adm. Contab. e Atuária
(CD 623 ) e outros locais(Acessar)
Modelo de classificação de risco de crédito de grandes empresas
Giovani Antonio Silva Brito Alexandre Assaf Neto; Congresso USP de Iniciação Científica em Contabilidade (2. 2005 São Paulo); Congresso USP de Controladoria e Contabilidade (5. 2005 São Paulo)
Anais São Paulo : USP, 2005
São Paulo USP 2005
Localização:
FORP - Fac. Odont. de Ribeirão Preto
(pcd 1485426 ) e outros locais(Acessar)
Escala hierárquica de risco (EHR) das atividades de pessoas físicas
José Roberto Kassai Michael Kerner; Nahor P Lisboa (Nahor Plácido); Congrès Transatlantique de Comptabilité, Audit, Contróle de Gestion, Gestion des Coûts et Mondialisation (1. 2007 Lyon); Congresso Transatlântico de Contabilidade, Controladoria, Auditoria, Gestão de Custos e Mundialização (1. 2007 Lyon); Congrès de l'Institut International des Coûts (10. 2007 Lyon); Congresso do Instituto Internacional de Custos (10. 2007 Lyon)
Annales/Anais Ecully, ISEOR, 2007
Ecully ISEOR 2007
Localização:
FEA - Fac. Econ. Adm. Contab. e Atuária
(CD 456 ) e outros locais(Acessar)