Result Number | Material Type | Add to My Shelf Action | Record Details and Options |
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Material Type: Artigo
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Competitive estimation of the extreme value indexM. Ivette Gomes Lígia Henriques-RodriguesStatistics & Probability Letters Amsterdam : Elsevier v. 117, p. 128-135, 2016Amsterdam 2016Localização: IME - Inst. Matemática e Estatística (PROD-2868269 )(Acessar) |
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Material Type: Artigo
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Location-invariant reduced-bias tail index estimation under a third-order frameworkLígia Henriques-Rodrigues M. Ivette GomesJournal of Statistical Theory and Practice New York v. 12, n. 2, p. 206-230, 2018New York 2018Localização: IME - Inst. Matemática e Estatística (PROD-2878457 )(Acessar) |
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Material Type: Artigo
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Mean-of-order-p location-invariant extreme value index estimationM. Ivette Gomes Lígia Henriques-Rodrigues; B. G ManjunatRevstat Statistical Journal Lisboa : Instituto Nacional de Estatística v. 14, n. 3, p. 273-296, 2016Lisboa 2016Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos. |
4 |
Material Type: Artigo
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Value-at-risk estimation and the PORT mean-of-order-p methodologyFernanda Figueiredo M. Ivette Gomes; Lígia Henriques-RodriguesRevstat Statistical Journal Lisboa v. 15, n. 2, p. 187-204, 2017Lisboa 2017Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos. |
5 |
Material Type: Livro
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Bootstrap methods in statistics of extremesM. Ivette Gomes Frederico Caeiro; Lígia Henriques-Rodrigues; B. G ManjunatLongin, François (Ed.) Extreme events in finance: a handbook of extreme value theory and its applications Hoboken: Wiley, 2016Hoboken Wiley 2016Localização: IME - Inst. Matemática e Estatística (PROD-2851096 )(Acessar) |
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Material Type: Artigo de Congresso
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Adaptive estimation for light-tailed modelsLígia Henriques-Rodrigues M. Ivette Gomes; Workshop on Statistics, Mathematics and Computation (12. 2018 Covilhã)Book of abstracts Covilhã: Universidade da Beira Interior, 2018Covilhã Universidade da Beira Interior 2018Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos. |
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Material Type: Artigo de Congresso
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Resampling-based methodologies in statistics of extremes environmental and financial applicationsM. Ivette Gomes Lígia Henriques-Rodrigues; Fernanda Figueiredo; International Conference and Advanced School Planet Earth, Portugal (2013 Lisbon)Mathematics of Energy and Climate Change: International Conference and Advanced School Planet Earth, Portugal, March 21-28, 2013 Cham: Springer, 2015Cham Springer 2015Localização: IME - Inst. Matemática e Estatística (PROD-2754575 )(Acessar) |
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Material Type: Artigo de Congresso
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PORT estimation of parameters of extreme events through generalized meansM. Ivette Gomes Fernanda Figueiredo; Lígia Henriques-Rodrigues; International Conference on Extreme Value Analysis - EVA (10. 2017 Delft, The Netherlands)Book of abstracts Bethesda: IMS, 2017Bethesda IMS 2017Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos. |
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Material Type: Artigo
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Corrected-Hill versus partially reduced-bias value-at-risk estimationM. Ivette Gomes Frederico Caeiro; Fernanda Figueiredo; Ligia Carla Pinto Henriques Jorge Rodrigues; Dinis PestanaCommunications in Statistics - Simulation and Computation New York v. 49, n. 4, o. 867-885, 2020New York 2020Localização: IME - Inst. Matemática e Estatística (PROD-2977143 )(Acessar) |
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Material Type: Artigo de Congresso
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Mean-of-order-p value-at-risk estimation a Monte-Carlo comparisonM. Ivette Gomes Frederico Caeiro; Fernanda Figueiredo; Lígia Henriques-Rodrigues; Dinis Pestana; Workshop on Computational Data Analysis and Numerical Methods (5. 2018 Felgueiras)Book of abstracts Felgueiras: Instituto Politécnico do Porto, 2018Felgueiras Instituto Politécnico do Porto 2018Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos. |