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Combining estimators to improve structural model estimation and inference under quadratic loss
Combining estimators to improve structural model estimation and inference under quadratic loss
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Combining estimators to improve structural model estimation and inference under quadratic loss

Mittelhammer, Ron C. ; Judge, George G.

Journal of econometrics, 2005-09, Vol.128 (1), p.1-29 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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Generalized moment based estimation and inference
Generalized moment based estimation and inference
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Generalized moment based estimation and inference

van Akkeren, Marco ; Judge, George ; Mittelhammer, Ron

Journal of econometrics, 2002-03, Vol.107 (1), p.127-148 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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3
A family of empirical likelihood functions and estimators for the binary response model
A family of empirical likelihood functions and estimators for the binary response model
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A family of empirical likelihood functions and estimators for the binary response model

Mittelhammer, Ron C. ; Judge, George

Journal of econometrics, 2011-10, Vol.164 (2), p.207-217 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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4
Bayesian bootstrap multivariate regression
Bayesian bootstrap multivariate regression
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Bayesian bootstrap multivariate regression

Heckelei, Thomas ; Mittelhammer, Ron C

Journal of econometrics, 2003-02, Vol.112 (2), p.241-264 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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5
Coordinate-Based Empirical Likelihood-Like Estimation in III-Conditioned Inverse Problems
Coordinate-Based Empirical Likelihood-Like Estimation in III-Conditioned Inverse Problems
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Coordinate-Based Empirical Likelihood-Like Estimation in III-Conditioned Inverse Problems

Mittelhammer, Ron ; Judge, George ; van Akkeren, Marco ; Cardell, N. Scott

Journal of the American Statistical Association, 2002-12, Vol.97 (460), p.1108-1121 [Periódico revisado por pares]

American Statistical Association

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Restricted least squares, pre-test, ols and stein rule estimators: Risk comparisons under model misspecification
Restricted least squares, pre-test, ols and stein rule estimators: Risk comparisons under model misspecification
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Restricted least squares, pre-test, ols and stein rule estimators: Risk comparisons under model misspecification

Mittelhammer, Ron

Journal of econometrics, 1984-05, Vol.25 (1), p.151-164 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier

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7
Estimation and inference in the case of competing sets of estimating equations
Estimation and inference in the case of competing sets of estimating equations
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Estimation and inference in the case of competing sets of estimating equations

Judge, George G. ; Mittelhammer, Ron C.

Journal of econometrics, 2007-06, Vol.138 (2), p.513-531 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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8
Quadratic risk domination of restricted least squares estimators via Stein-ruled auxiliary constraints
Quadratic risk domination of restricted least squares estimators via Stein-ruled auxiliary constraints
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Quadratic risk domination of restricted least squares estimators via Stein-ruled auxiliary constraints

Mittelhammer, Ron C.

Journal of econometrics, 1985-09, Vol.29 (3), p.289-303 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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9
A Semiparametric Basis for Combining Estimation Problems Under Quadratic Loss
A Semiparametric Basis for Combining Estimation Problems Under Quadratic Loss
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A Semiparametric Basis for Combining Estimation Problems Under Quadratic Loss

Judge, George G ; Mittelhammer, Ron C

Journal of the American Statistical Association, 2004-06, Vol.99 (466), p.479-487 [Periódico revisado por pares]

Alexandria, VA: Taylor & Francis

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10
On the admissibility of restricted least squares estimators
On the admissibility of restricted least squares estimators
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On the admissibility of restricted least squares estimators

Mittelhammer, Ron C. ; Conway, Roger K.

Communications in statistics. Theory and methods, 1984-01, Vol.13 (9), p.1135-1146 [Periódico revisado por pares]

Philadelphia, PA: Marcel Dekker, Inc

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