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Zero-Variance principle for Hamiltonian Monte Carlo in GJR-GARCH models
Zero-Variance principle for Hamiltonian Monte Carlo in GJR-GARCH models
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Artigo de Congresso 		Adicionar ao Meu Espaço

Zero-Variance principle for Hamiltonian Monte Carlo in GJR-GARCH models

Rafael Soares Paixão Ricardo Sandes Ehlers; Workshop on Probabilistic and Statistical Methods - WPSM (6. 2018 São Carlos)

Abstracts São Carlos : ICMC/USP - DEs/UFSCar, 2018

São Carlos ICMC/USP - DEs/UFSCar 2018

Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos.

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Deste Autor:

  1. Ehlers, R
  2. Paixão, R
  3. Workshop on Probabilistic and Statistical Methods - WPSM

Neste Assunto:

  1. Métodos Mcmc
  2. Econometria

  • Realização: ABCD-USP USP   Logos de Redes Sociais: Freepik

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