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MM-type smoothing spline estimators for principal functions
MM-type smoothing spline estimators for principal functions
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MM-type smoothing spline estimators for principal functions

Lee, Seokho ; Shin, Hyejin ; Billor, Nedret

Computational statistics & data analysis, 2013-10, Vol.66, p.89-100 [Periódico revisado por pares]

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Approximate computation of projection depths
Approximate computation of projection depths
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Approximate computation of projection depths

Dyckerhoff, Rainer ; Mozharovskyi, Pavlo ; Nagy, Stanislav

Computational statistics & data analysis, 2021-05, Vol.157, p.107166, Article 107166 [Periódico revisado por pares]

Elsevier B.V

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Likelihood-free Bayesian estimation of multivariate quantile distributions
Likelihood-free Bayesian estimation of multivariate quantile distributions
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Likelihood-free Bayesian estimation of multivariate quantile distributions

Drovandi, Christopher C. ; Pettitt, Anthony N.

Computational statistics & data analysis, 2011-09, Vol.55 (9), p.2541-2556 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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Fast computation of reconciled forecasts for hierarchical and grouped time series
Fast computation of reconciled forecasts for hierarchical and grouped time series
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Fast computation of reconciled forecasts for hierarchical and grouped time series

Hyndman, Rob J. ; Lee, Alan J. ; Wang, Earo

Computational statistics & data analysis, 2016-05, Vol.97, p.16-32 [Periódico revisado por pares]

Elsevier B.V

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Multivariate mixture modeling using skew-normal independent distributions
Multivariate mixture modeling using skew-normal independent distributions
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Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

Multivariate mixture modeling using skew-normal independent distributions

Cabral, Celso Rômulo Barbosa ; Lachos, Víctor Hugo ; Prates, Marcos O.

Computational statistics & data analysis, 2012, Vol.56 (1), p.126-142 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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6
A fast and objective multidimensional kernel density estimation method: fastKDE
A fast and objective multidimensional kernel density estimation method: fastKDE
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A fast and objective multidimensional kernel density estimation method: fastKDE

O’Brien, Travis A. ; Kashinath, Karthik ; Cavanaugh, Nicholas R. ; Collins, William D. ; O’Brien, John P.

Computational statistics & data analysis, 2016-09, Vol.101 (C), p.148-160 [Periódico revisado por pares]

Netherlands: Elsevier B.V

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7
A new algorithm for inference in HMM's with lower span complexity
A new algorithm for inference in HMM's with lower span complexity
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A new algorithm for inference in HMM's with lower span complexity

Pereira, Diogo ; Nunes, Cláudia ; Rodrigues, Rui

Computational statistics & data analysis, 2024-07, Vol.195, p.107955, Article 107955 [Periódico revisado por pares]

Elsevier B.V

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Sequentially Constrained Monte Carlo
Sequentially Constrained Monte Carlo
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Sequentially Constrained Monte Carlo

Golchi, Shirin ; Campbell, David A.

Computational statistics & data analysis, 2016-05, Vol.97, p.98-113 [Periódico revisado por pares]

Elsevier B.V

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9
Robust smoothing of gridded data in one and higher dimensions with missing values
Robust smoothing of gridded data in one and higher dimensions with missing values
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Robust smoothing of gridded data in one and higher dimensions with missing values

Garcia, Damien

Computational statistics & data analysis, 2010-04, Vol.54 (4), p.1167-1178 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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10
Estimating classification error rate: Repeated cross-validation, repeated hold-out and bootstrap
Estimating classification error rate: Repeated cross-validation, repeated hold-out and bootstrap
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Estimating classification error rate: Repeated cross-validation, repeated hold-out and bootstrap

Kim, Ji-Hyun

Computational statistics & data analysis, 2009-09, Vol.53 (11), p.3735-3745 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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