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Material Type: Artigo de Congresso
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Modelo GARCH com mudança de regime markoviano para séries financeirasWilliam Gonzalo Rojas Duran Airlane Pereira Alencar; Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística - SINAPE (21. 2014 Natal, RN)Resumos São Paulo: Associação Brasileira de Estatística - ABE, 2014São Paulo Associação Brasileira de Estatística - ABE 2014Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos. |