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Doubly robust difference-in-differences estimators
Doubly robust difference-in-differences estimators
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Doubly robust difference-in-differences estimators

Sant’Anna, Pedro H.C. ; Zhao, Jun

Journal of econometrics, 2020-11, Vol.219 (1), p.101-122 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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Measuring news sentiment
Measuring news sentiment
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Measuring news sentiment

Shapiro, Adam Hale ; Sudhof, Moritz ; Wilson, Daniel J.

Journal of econometrics, 2022-06, Vol.228 (2), p.221-243 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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13
Estimating the COVID-19 infection rate: Anatomy of an inference problem
Estimating the COVID-19 infection rate: Anatomy of an inference problem
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Estimating the COVID-19 infection rate: Anatomy of an inference problem

Manski, Charles F. ; Molinari, Francesca

Journal of econometrics, 2021-01, Vol.220 (1), p.181-192 [Periódico revisado por pares]

Netherlands: Elsevier B.V

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14
Common correlated effects estimation of heterogeneous dynamic panel data models with weakly exogenous regressors
Common correlated effects estimation of heterogeneous dynamic panel data models with weakly exogenous regressors
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Common correlated effects estimation of heterogeneous dynamic panel data models with weakly exogenous regressors

Chudik, Alexander ; Pesaran, M. Hashem

Journal of econometrics, 2015-10, Vol.188 (2), p.393-420 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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A weak instrument F-test in linear IV models with multiple endogenous variables
A weak instrument F-test in linear IV models with multiple endogenous variables
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A weak instrument F-test in linear IV models with multiple endogenous variables

Sanderson, Eleanor ; Windmeijer, Frank

Journal of econometrics, 2016-02, Vol.190 (2), p.212-221 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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16
Consumer panic in the COVID-19 pandemic
Consumer panic in the COVID-19 pandemic
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Consumer panic in the COVID-19 pandemic

Keane, Michael ; Neal, Timothy

Journal of econometrics, 2021-01, Vol.220 (1), p.86-105 [Periódico revisado por pares]

Netherlands: Elsevier B.V

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Individual and time effects in nonlinear panel models with large N, T
Individual and time effects in nonlinear panel models with large N, T
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Individual and time effects in nonlinear panel models with large N, T

Fernández-Val, Iván ; Weidner, Martin

Journal of econometrics, 2016-05, Vol.192 (1), p.291-312 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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18
Dynamic semiparametric models for expected shortfall (and Value-at-Risk)
Dynamic semiparametric models for expected shortfall (and Value-at-Risk)
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Dynamic semiparametric models for expected shortfall (and Value-at-Risk)

Patton, Andrew J. ; Ziegel, Johanna F. ; Chen, Rui

Journal of econometrics, 2019-08, Vol.211 (2), p.388-413 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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Identification and estimation of the SEIRD epidemic model for COVID-19
Identification and estimation of the SEIRD epidemic model for COVID-19
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Identification and estimation of the SEIRD epidemic model for COVID-19

Korolev, Ivan

Journal of econometrics, 2021-01, Vol.220 (1), p.63-85 [Periódico revisado por pares]

Netherlands: Elsevier B.V

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Climate risks and market efficiency
Climate risks and market efficiency
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Climate risks and market efficiency

Hong, Harrison ; Li, Frank Weikai ; Xu, Jiangmin

Journal of econometrics, 2019-01, Vol.208 (1), p.265-281 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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