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1
Identification of peer effects through social networks
Identification of peer effects through social networks
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Identification of peer effects through social networks

Bramoullé, Yann ; Djebbari, Habiba ; Fortin, Bernard

Journal of econometrics, 2009-05, Vol.150 (1), p.41-55 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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2
Causal impact of masks, policies, behavior on early covid-19 pandemic in the U.S
Causal impact of masks, policies, behavior on early covid-19 pandemic in the U.S
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Causal impact of masks, policies, behavior on early covid-19 pandemic in the U.S

Chernozhukov, Victor ; Kasahara, Hiroyuki ; Schrimpf, Paul

Journal of econometrics, 2021-01, Vol.220 (1), p.23-62 [Periódico revisado por pares]

Netherlands: Elsevier B.V

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3
Identification and estimation of the SEIRD epidemic model for COVID-19
Identification and estimation of the SEIRD epidemic model for COVID-19
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Identification and estimation of the SEIRD epidemic model for COVID-19

Korolev, Ivan

Journal of econometrics, 2021-01, Vol.220 (1), p.63-85 [Periódico revisado por pares]

Netherlands: Elsevier B.V

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4
Does anything beat 5-minute RV? A comparison of realized measures across multiple asset classes
Does anything beat 5-minute RV? A comparison of realized measures across multiple asset classes
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Does anything beat 5-minute RV? A comparison of realized measures across multiple asset classes

Liu, Lily Y. ; Patton, Andrew J. ; Sheppard, Kevin

Journal of econometrics, 2015-07, Vol.187 (1), p.293-311 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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5
Exploiting the errors: A simple approach for improved volatility forecasting
Exploiting the errors: A simple approach for improved volatility forecasting
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Exploiting the errors: A simple approach for improved volatility forecasting

Bollerslev, Tim ; Patton, Andrew J. ; Quaedvlieg, Rogier

Journal of econometrics, 2016-05, Vol.192 (1), p.1-18 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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6
On the network topology of variance decompositions: Measuring the connectedness of financial firms
On the network topology of variance decompositions: Measuring the connectedness of financial firms
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On the network topology of variance decompositions: Measuring the connectedness of financial firms

Diebold, Francis X. ; Yılmaz, Kamil

Journal of econometrics, 2014-09, Vol.182 (1), p.119-134 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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7
The VIX, the variance premium and stock market volatility
The VIX, the variance premium and stock market volatility
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The VIX, the variance premium and stock market volatility

Bekaert, Geert ; Hoerova, Marie

Journal of econometrics, 2014-12, Vol.183 (2), p.181-192 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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8
The cross-quantilogram: Measuring quantile dependence and testing directional predictability between time series
The cross-quantilogram: Measuring quantile dependence and testing directional predictability between time series
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The cross-quantilogram: Measuring quantile dependence and testing directional predictability between time series

Han, Heejoon ; Linton, Oliver ; Oka, Tatsushi ; Whang, Yoon-Jae

Journal of econometrics, 2016-07, Vol.193 (1), p.251-270 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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9
Some new asymptotic theory for least squares series: Pointwise and uniform results
Some new asymptotic theory for least squares series: Pointwise and uniform results
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Some new asymptotic theory for least squares series: Pointwise and uniform results

Belloni, Alexandre ; Chernozhukov, Victor ; Chetverikov, Denis ; Kato, Kengo

Journal of econometrics, 2015-06, Vol.186 (2), p.345-366 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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10
Testing the impossible: Identifying exclusion restrictions
Testing the impossible: Identifying exclusion restrictions
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Testing the impossible: Identifying exclusion restrictions

Kiviet, Jan F.

Journal of econometrics, 2020-10, Vol.218 (2), p.294-316 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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