Result Number | Material Type | Add to My Shelf Action | Record Details and Options |
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Material Type: Livro
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Introducing Monte Carlo Methods with RChristian Robert George CasellaSpringer New York 2010Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos. |
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Material Type: Livro
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Dynamic Linear Models with RGiovanni Petris Patrizia Campagnoli; Sonia PetroneSpringer New York 2009Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos. |
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Material Type: Tese de Doutorado
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Método Zero-Variance para Monte Carlo Hamiltoniano aplicado a modelos GARCH univariados e multivariadosPaixão, Rafael SoaresBiblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Estatística Interinstitucional do ICMC e UFSCarr 2021-05-13Acesso online |
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Material Type: Dissertação de Mestrado
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Inferência Bayesiana em modelos de volatilidade estocástica na média utilizando o método de Monte Carlo Hamiltoniano em variedade RiemannianaHoltz, Bruno EstanislauBiblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Estatística Interinstitucional do ICMC e UFSCarr 2024-02-21Acesso online |
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Material Type: Dissertação de Mestrado
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Inferência Bayesiana em Modelos de Volatilidade Estocástica usando Métodos de Monte Carlo HamiltonianoDias, David De SouzaBiblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Estatística Interinstitucional do ICMC e UFSCarr 2018-08-10Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos. |
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Material Type: Artigo de Congresso
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Zero variance estimator for GJR-GARCH models via Hamiltonian Monte CarloRafael Soares Paixão Ricardo Sandes Ehlers; Escola de Séries Temporais e Econometria - ESTE (17. 2017 São Carlos, SP)Anais São Paulo : ABE, 2017São Paulo, SP Associação Brasileira de Estatística - ABE 2017Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos. |
7 |
Material Type: Artigo
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Bayesian inference for generalized extreme value distributions via Hamiltonian Monte CarloMarcelo Hartmann Ricardo Sandes EhlersCommunications in Statistics - Simulation and Computation Philadelphia : Taylor and Francis v. 46, n. 7, p. 5285-5302, 2017Philadelphia 2017Localização: ICMC - Inst. Ciên. Mat. Computação (PROD 2870987 )(Acessar) |
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Material Type: Artigo de Congresso
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A study Hamiltonian Monte Carlo methods in univariate GARCH modelsCleber Martins Xavier Ricardo Sandes Ehlers; Escola de Séries Temporais e Econometria - ESTE (17. 2017 São Carlos, SP)Anais São Paulo : ABE, 2017São Paulo, SP Associação Brasileira de Estatística - ABE 2017Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos. |
9 |
Material Type: Artigo de Congresso
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Modelos de volatilidade estocástica utilizando os métodos de Langevin ajustado Metropolis e de Monte Carlo HamiltonianoDavid Dias (David de Souza Dias) Ricardo Sandes Ehlers; Escola de Séries Temporais e Econometria - ESTE (17. 2017 São Carlos, SP)Anais São Paulo : ABE, 2017São Paulo, SP Associação Brasileira de Estatística - ABE 2017Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos. |
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Material Type: Livro
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Applied Bayesian statistics with R and OpenBUGS examplesMary Kathryn CowlesNew York Springer ©2013Localização: IME - Inst. Matemática e Estatística (QA277.24 C875a )(Acessar) |