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Resultados de 1 a 10 de 12  para Produção Intelectual da USP

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1
Uma análise empírica do prêmio pelo risco nos contratos futuros de índice Bovespa da BM&F
Uma análise empírica do prêmio pelo risco nos contratos futuros de índice Bovespa da BM&F
Material Type:
Dissertação de Mestrado 		Adicionar ao Meu Espaço

Uma análise empírica do prêmio pelo risco nos contratos futuros de índice Bovespa da BM&F

Ricardo Sassatani José Roberto Securato

1999

Localização: FEA - Fac. Econ. Adm. Contab. e Atuária    (T332.644 S352a ) e outros locais(Acessar)

2
Inovação e organização de bolsas de futuros teoria e evidência no agribusiness brasileiro
Inovação e organização de bolsas de futuros teoria e evidência no agribusiness brasileiro
Material Type:
Dissertação de Mestrado 		Adicionar ao Meu Espaço

Inovação e organização de bolsas de futuros teoria e evidência no agribusiness brasileiro

Sérgio Giovanetti Lazzarini Decio Zylbersztajn 1953-

1997

Localização: ESALQ - Biblioteca LES    (t338.1 L432i 70758 ) e outros locais(Acessar)

3
O conteúdo informacional dos contratos futuros de Ibovespa
O conteúdo informacional dos contratos futuros de Ibovespa
Material Type:
Tese de Doutorado 		Adicionar ao Meu Espaço

O conteúdo informacional dos contratos futuros de Ibovespa

Silva Junior, Daphnis Theodoro Da

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 2006-12-12

Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos.

4
Análise de preço e de risco de mercado de contratos futuros da divida externa
Análise de preço e de risco de mercado de contratos futuros da divida externa
Material Type:
Dissertação de Mestrado 		Adicionar ao Meu Espaço

Análise de preço e de risco de mercado de contratos futuros da divida externa

Pinho, Américo José Marques De

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Modelagem Matemática em Finanças 2005-11-09

Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos.

5
Mercados futuros: custos de transação associados à tributação, margem, ajustes e estrutura financeira.
Mercados futuros: custos de transação associados à tributação, margem, ajustes e estrutura financeira.
Material Type:
Dissertação de Mestrado 		Adicionar ao Meu Espaço

Mercados futuros: custos de transação associados à tributação, margem, ajustes e estrutura financeira.

Andrade, Elisson Augusto Pires De

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz 2004-01-27

Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos.

6
A Influência das instituições financeiras sobre o mercado futuro de dólar
A Influência das instituições financeiras sobre o mercado futuro de dólar
Material Type:
Dissertação de Mestrado 		Adicionar ao Meu Espaço

A Influência das instituições financeiras sobre o mercado futuro de dólar

Pereira, Bruno Buscariolli

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 2011-09-22

Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos.

7
Modelo de formação de preços de commodities agrícolas aplicado ao mercado de açúcar e álcool
Modelo de formação de preços de commodities agrícolas aplicado ao mercado de açúcar e álcool
Material Type:
Tese de Doutorado 		Adicionar ao Meu Espaço

Modelo de formação de preços de commodities agrícolas aplicado ao mercado de açúcar e álcool

Pereira, Leonel Molero

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 2009-05-14

Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos.

8
O ensino dos mercados de ações, futuros e derivativos nos cursos de graduação em contabilidade do Brasil
O ensino dos mercados de ações, futuros e derivativos nos cursos de graduação em contabilidade do Brasil
Material Type:
Tese de Doutorado 		Adicionar ao Meu Espaço

O ensino dos mercados de ações, futuros e derivativos nos cursos de graduação em contabilidade do Brasil

Jorge Ribeiro de Toledo Filho Iran Siqueira Lima

2000

Localização: FEA - Fac. Econ. Adm. Contab. e Atuária    (T332.041 T649e )(Acessar)

9
Análise dos modelos de Vasicek e Black-Derman-Toy para o apreçamento e hedge dinâmico de opções de taxa de juro
Análise dos modelos de Vasicek e Black-Derman-Toy para o apreçamento e hedge dinâmico de opções de taxa de juro
Material Type:
Dissertação de Mestrado 		Adicionar ao Meu Espaço

Análise dos modelos de Vasicek e Black-Derman-Toy para o apreçamento e hedge dinâmico de opções de taxa de juro

Maria Carlota Morandin Senger Rogério Rosenfeld

2003

Localização: FEA - Fac. Econ. Adm. Contab. e Atuária    (T332.645 S476a ) e outros locais(Acessar)

10
Modelos estocásticos da estrutura temporal de taxas de juros análise comparativa de desempenho na precificação de operações sobre IDI da Bolsa de Mercadorias e Futuros
Modelos estocásticos da estrutura temporal de taxas de juros análise comparativa de desempenho na precificação de operações sobre IDI da Bolsa de Mercadorias e Futuros
Material Type:
Dissertação de Mestrado 		Adicionar ao Meu Espaço

Modelos estocásticos da estrutura temporal de taxas de juros análise comparativa de desempenho na precificação de operações sobre IDI da Bolsa de Mercadorias e Futuros

Marcos Ribeiro de Castro José Roberto Securato

2003

Localização: FEA - Fac. Econ. Adm. Contab. e Atuária    (T332.644 C355m )(Acessar)

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Deste Autor:

  1. Securato, J
  2. Toledo-Filho, J
  3. Lazzarini, S
  4. Pereira, L
  5. Sassatani, R

Neste Assunto:

  1. Mercado Futuro
  2. Derivativos
  3. Taxa De Câmbio
  4. Future Market
  5. Preços

  • Realização: ABCD-USP USP   Logos de Redes Sociais: Freepik

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