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Aprendizado supervisionado para modelagem da tendência do preço intradiário de ações brasileiras baseado em multifractalidade e causalidade
Aprendizado supervisionado para modelagem da tendência do preço intradiário de ações brasileiras baseado em multifractalidade e causalidade
Material Type:
Dissertação de Mestrado 		Adicionar ao Meu Espaço

Aprendizado supervisionado para modelagem da tendência do preço intradiário de ações brasileiras baseado em multifractalidade e causalidade

Frias, Frederico Alexandre De Sousa

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Escola de Artes, Ciências e Humanidades 2021-03-22

Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos.

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Deste Autor:

  1. Frias, F
  2. Rodrigues Neto, C

Neste Assunto:

  1. Aprendizado Computacional
  2. Stocks
  3. Fractals
  4. Algoritmos Genéticos
  5. Fractais

  • Realização: ABCD-USP USP   Logos de Redes Sociais: Freepik

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