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1
Modelo hibrido GJR-GARCH neboluso para a previsao da volatilidade em mercados de acoes
Modelo hibrido GJR-GARCH neboluso para a previsao da volatilidade em mercados de acoes
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Modelo hibrido GJR-GARCH neboluso para a previsao da volatilidade em mercados de acoes

Maciel, Leandro

Revista Brasileira de Financas, 2012-09, Vol.10 (3), p.337 [Periódico revisado por pares]

Sociedade Brasileira de Financas

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2
Brazilian regulatory interventions, volatility and contagion: a VIRF analysis/Intervencoes regulatorias, volatilidade e contagio: uma analise VIRF
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Brazilian regulatory interventions, volatility and contagion: a VIRF analysis/Intervencoes regulatorias, volatilidade e contagio: uma analise VIRF

de Braganca, Gabriel Godofredo Fiuza ; de Sales Pessoa, Marcelo ; Rocha, Katia

Revista Brasileira de Financas, 2014-09, Vol.12 (3), p.385 [Periódico revisado por pares]

Sociedade Brasileira de Financas

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Brazilian regulatory interventions, volatility and contagion: a VIRF analysis/Intervencoes regulatorias, volatilidade e contagio: uma analise VIRF
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Brazilian regulatory interventions, volatility and contagion: a VIRF analysis/Intervencoes regulatorias, volatilidade e contagio: uma analise VIRF

de Braganca, Gabriel Godofredo Fiuza ; de Sales Pessoa, Marcelo ; Rocha, Katia

Revista Brasileira de Financas, 2014-09, Vol.12 (3), p.385 [Periódico revisado por pares]

Sociedade Brasileira de Financas

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4
Testing the predict power of VIX: an application of multiplicative error model/Testando o poder preditivo do VIX: uma aplicacao do modelo de erro multiplicativo
Testing the predict power of VIX: an application of multiplicative error model/Testando o poder preditivo do VIX: uma aplicacao do modelo de erro multiplicativo
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Testing the predict power of VIX: an application of multiplicative error model/Testando o poder preditivo do VIX: uma aplicacao do modelo de erro multiplicativo

Azevedo, Luis Fernando Pereira ; Pereira, Pedro L. Valls

Revista Brasileira de Financas, 2015-10, Vol.13 (4), p.571 [Periódico revisado por pares]

Sociedade Brasileira de Financas

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Modelo hibrido GJR-GARCH neboluso para a previsao da volatilidade em mercados de acoes
Modelo hibrido GJR-GARCH neboluso para a previsao da volatilidade em mercados de acoes
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Modelo hibrido GJR-GARCH neboluso para a previsao da volatilidade em mercados de acoes

Maciel, Leandro

Revista Brasileira de Financas, 2012-09, Vol.10 (3), p.337 [Periódico revisado por pares]

Sociedade Brasileira de Financas

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Fator pais e estrutura dinamica de capital nas empresas da America latina
Fator pais e estrutura dinamica de capital nas empresas da America latina
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Fator pais e estrutura dinamica de capital nas empresas da America latina

Rodrigues Bogéa Sobrinho, Leonel ; Sheng, Hsia Hua ; Ivanoff Lora, Mayra

Revista Brasileira de Financas, 2012-06, Vol.10 (2), p.267 [Periódico revisado por pares]

Sociedade Brasileira de Financas

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Transparência do Banco Central e Mercado Financeiro: evidências para o caso brasileiro
Transparência do Banco Central e Mercado Financeiro: evidências para o caso brasileiro
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Transparência do Banco Central e Mercado Financeiro: evidências para o caso brasileiro

Ferreira de Mendonça, Helder ; Simão Filho, José

Revista Brasileira de Financas, 2011-03, Vol.9 (1), p.51-67 [Periódico revisado por pares]

Sociedade Brasileira de Financas

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8
Estimação e Previsão de Volatilidade em Períodos de Crise: Um Estudo Comparando Modelos GARCH e Modelos Aditivos Semi-Paramétricos
Estimação e Previsão de Volatilidade em Períodos de Crise: Um Estudo Comparando Modelos GARCH e Modelos Aditivos Semi-Paramétricos
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Estimação e Previsão de Volatilidade em Períodos de Crise: Um Estudo Comparando Modelos GARCH e Modelos Aditivos Semi-Paramétricos

Gomes dos Santos, Douglas ; Ziegelmann, Flávio Augusto

Revista Brasileira de Financas, 2012-03, Vol.10 (1), p.49-70 [Periódico revisado por pares]

Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Financas

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9
Modelos de Precificação de Ativos e o Efeito Liquidez: Evidências Empíricas no Mercado Acionário Brasileiro
Modelos de Precificação de Ativos e o Efeito Liquidez: Evidências Empíricas no Mercado Acionário Brasileiro
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Modelos de Precificação de Ativos e o Efeito Liquidez: Evidências Empíricas no Mercado Acionário Brasileiro

André Veras Machado, Márcio ; Ribeiro De Medeiros, Otávio

Revista Brasileira de Financas, 2011-09, Vol.9 (3), p.383-412 [Periódico revisado por pares]

Sociedade Brasileira de Financas

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10
Evidências de bolhas especulativas na BOVESPA: uma aplicação do filtro de Kalman
Evidências de bolhas especulativas na BOVESPA: uma aplicação do filtro de Kalman
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Evidências de bolhas especulativas na BOVESPA: uma aplicação do filtro de Kalman

Bergmann de Queiroz, Thiago ; Ribeiro de Medeiros, Otávio ; Carneiro da Cunha Oliveira Neto, José

Revista Brasileira de Financas, 2011-06, Vol.9 (2), p.257-275 [Periódico revisado por pares]

Sociedade Brasileira de Financas

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