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Testing for Change-Points in Long-Range Dependent Time Series by Means of a Self-Normalized Wilcoxon Test
Testing for Change-Points in Long-Range Dependent Time Series by Means of a Self-Normalized Wilcoxon Test
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Testing for Change-Points in Long-Range Dependent Time Series by Means of a Self-Normalized Wilcoxon Test

Betken, Annika

Journal of time series analysis, 2016-11, Vol.37 (6), p.785-809 [Periódico revisado por pares]

Oxford: Blackwell Publishing Ltd

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12
Improved generalized method of moments estimators for weakly dependent observations
Improved generalized method of moments estimators for weakly dependent observations
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Improved generalized method of moments estimators for weakly dependent observations

Bravo, Francesco

Journal of time series analysis, 2011-11, Vol.32 (6), p.680-698 [Periódico revisado por pares]

Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd

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Blockwise empirical entropy tests for time series regressions
Blockwise empirical entropy tests for time series regressions
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Blockwise empirical entropy tests for time series regressions

Bravo, Francesco

Journal of time series analysis, 2005-03, Vol.26 (2), p.185-210 [Periódico revisado por pares]

Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd

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Combining Cumulative Sum Change‐Point Detection Tests for Assessing the Stationarity of Univariate Time Series
Combining Cumulative Sum Change‐Point Detection Tests for Assessing the Stationarity of Univariate Time Series
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Combining Cumulative Sum Change‐Point Detection Tests for Assessing the Stationarity of Univariate Time Series

Bücher, Axel ; Fermanian, Jean‐David ; Kojadinovic, Ivan

Journal of time series analysis, 2019-01, Vol.40 (1), p.124-150 [Periódico revisado por pares]

Oxford, UK: John Wiley & Sons, Ltd

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Residual Empirical Processes and Weighted Sums for Time‐Varying Processes with Applications to Testing for Homoscedasticity
Residual Empirical Processes and Weighted Sums for Time‐Varying Processes with Applications to Testing for Homoscedasticity
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Residual Empirical Processes and Weighted Sums for Time‐Varying Processes with Applications to Testing for Homoscedasticity

Chandler, Gabe ; Polonik, Wolfgang

Journal of time series analysis, 2017-01, Vol.38 (1), p.72-98 [Periódico revisado por pares]

Oxford: Blackwell Publishing Ltd

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16
A Sieve Bootstrap For The Test Of A Unit Root
A Sieve Bootstrap For The Test Of A Unit Root
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A Sieve Bootstrap For The Test Of A Unit Root

CHANG, YOOSOON ; PARK, JOON Y.

Journal of time series analysis, 2003-07, Vol.24 (4), p.379-400 [Periódico revisado por pares]

Oxford UK: Blackwell Publishing Ltd

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17
Block Bootstrap for Poisson‐Sampled Almost Periodic Processes
Block Bootstrap for Poisson‐Sampled Almost Periodic Processes
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Block Bootstrap for Poisson‐Sampled Almost Periodic Processes

Dehay, Dominique ; Dudek, Anna E.

Journal of time series analysis, 2015-05, Vol.36 (3), p.327-351 [Periódico revisado por pares]

Oxford: Blackwell Publishing Ltd

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18
Autoregressive spectral estimates under ignored changes in the mean
Autoregressive spectral estimates under ignored changes in the mean
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Autoregressive spectral estimates under ignored changes in the mean

Demetrescu, Matei ; Hosseinkouchack, Mehdi

Journal of time series analysis, 2022-03, Vol.43 (2), p.329-340 [Periódico revisado por pares]

Oxford, UK: John Wiley & Sons, Ltd

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19
Statistical challenges in microrheology
Statistical challenges in microrheology
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Statistical challenges in microrheology

Didier, Gustavo ; McKinley, Scott A. ; Hill, David B. ; Fricks, John

Journal of time series analysis, 2012-09, Vol.33 (5), p.724-743 [Periódico revisado por pares]

Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd

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20
Dependent Wild Bootstrap for the Empirical Process
Dependent Wild Bootstrap for the Empirical Process
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Dependent Wild Bootstrap for the Empirical Process

Doukhan, Paul ; Lang, Gabriel ; Leucht, Anne ; Neumann, Michael H.

Journal of time series analysis, 2015-05, Vol.36 (3), p.290-314 [Periódico revisado por pares]

Oxford: Blackwell Publishing Ltd

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