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1
Material Type:
Dissertação de Mestrado
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Testes para avaliação das previsões do valor em risco

Curivil, Jaime Enrique Lincovil

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Instituto de Matemática e Estatística 2015-02-27

Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos.

2
Material Type:
Tese de Doutorado
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Modelo de cointegração variando com o tempo: abordagem via ondaletas

Fonseca, Eder Lucio Da

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Instituto de Matemática e Estatística 2017-03-06

Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos.

3
Material Type:
Tese de Doutorado
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Estatística gradiente e refinamento de métodos assintóticos no modelo de regressão Birnbaum-Saunders

Lemonte, Artur Jose

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Instituto de Matemática e Estatística 2010-02-05

Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos.

4
Material Type:
Artigo
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Testes para avaliação das previsões de value-at-risk e expected shortfall

Jaime Enrique Lincovil Chang Chiann

Revista Brasileira de Finanças Rio de Janeiro v. 17, n. 4, p. 56-76, 2019

Rio de Janeiro 2019

Localização: IME - Inst. Matemática e Estatística    (PROD-3027639 )(Acessar)

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