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A Modified Randomization Test for the Level of Clustering
A Modified Randomization Test for the Level of Clustering
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A Modified Randomization Test for the Level of Clustering

Cai, Yong

Journal of business & economic statistics, 2024-07, Vol.42 (3), p.933-945 [Periódico revisado por pares]

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A Ridge-Regularized Jackknifed Anderson-Rubin Test
A Ridge-Regularized Jackknifed Anderson-Rubin Test
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A Ridge-Regularized Jackknifed Anderson-Rubin Test

Dovì, Max-Sebastian ; Kock, Anders Bredahl ; Mavroeidis, Sophocles

Journal of business & economic statistics, 2024-07, Vol.42 (3), p.1083-1094 [Periódico revisado por pares]

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Modeling and Forecasting Macroeconomic Downside Risk
Modeling and Forecasting Macroeconomic Downside Risk
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Modeling and Forecasting Macroeconomic Downside Risk

Delle Monache, Davide ; De Polis, Andrea ; Petrella, Ivan

Journal of business & economic statistics, 2024-07, Vol.42 (3), p.1010-1025 [Periódico revisado por pares]

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Causal Inference Under Outcome-Based Sampling with Monotonicity Assumptions
Causal Inference Under Outcome-Based Sampling with Monotonicity Assumptions
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Causal Inference Under Outcome-Based Sampling with Monotonicity Assumptions

Jun, Sung Jae ; Lee, Sokbae

Journal of business & economic statistics, 2024-07, Vol.42 (3), p.998-1009 [Periódico revisado por pares]

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Modeling Extreme Events: Time-Varying Extreme Tail Shape
Modeling Extreme Events: Time-Varying Extreme Tail Shape
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Modeling Extreme Events: Time-Varying Extreme Tail Shape

D'Innocenzo, Enzo ; Lucas, André ; Schwaab, Bernd ; Zhang, Xin

Journal of business & economic statistics, 2024-07, Vol.42 (3), p.903-917 [Periódico revisado por pares]

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6
Powerful Backtests for Historical Simulation Expected Shortfall Models
Powerful Backtests for Historical Simulation Expected Shortfall Models
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Powerful Backtests for Historical Simulation Expected Shortfall Models

Du, Zaichao ; Pei, Pei ; Wang, Xuhui ; Yang, Tao

Journal of business & economic statistics, 2024-07, Vol.42 (3), p.864-874 [Periódico revisado por pares]

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Correcting for Endogeneity in Models with Bunching
Correcting for Endogeneity in Models with Bunching
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Correcting for Endogeneity in Models with Bunching

Caetano, Carolina ; Caetano, Gregorio ; Nielsen, Eric

Journal of business & economic statistics, 2024-07, Vol.42 (3), p.851-863 [Periódico revisado por pares]

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8
Efficient and Robust Estimation of the Generalized LATE Model
Efficient and Robust Estimation of the Generalized LATE Model
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Efficient and Robust Estimation of the Generalized LATE Model

Xie, Haitian

Journal of business & economic statistics, 2024-07, Vol.42 (3), p.1053-1065 [Periódico revisado por pares]

Alexandria: Taylor & Francis

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Reduced-Rank Envelope Vector Autoregressive Model
Reduced-Rank Envelope Vector Autoregressive Model
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Reduced-Rank Envelope Vector Autoregressive Model

Samadi, S. Yaser ; Herath, H. M. Wiranthe B.

Journal of business & economic statistics, 2024-07, Vol.42 (3), p.918-932 [Periódico revisado por pares]

Alexandria: Taylor & Francis

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10
FNETS: Factor-Adjusted Network Estimation and Forecasting for High-Dimensional Time Series
FNETS: Factor-Adjusted Network Estimation and Forecasting for High-Dimensional Time Series
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FNETS: Factor-Adjusted Network Estimation and Forecasting for High-Dimensional Time Series

Barigozzi, Matteo ; Cho, Haeran ; Owens, Dom

Journal of business & economic statistics, 2024-07, Vol.42 (3), p.890-902 [Periódico revisado por pares]

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