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1
Trimming and Tapering Semi-Parametric Estimates in Asymmetric Long Memory Time Series
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Trimming and Tapering Semi-Parametric Estimates in Asymmetric Long Memory Time Series

Arteche, J. ; Velasco, C.

Journal of time series analysis, 2005-07, Vol.26 (4), p.581-611 [Periódico revisado por pares]

Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd

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2
Local Likelihood for non-parametric ARCH(1) models
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Local Likelihood for non-parametric ARCH(1) models

Audrino, Francesco

Journal of time series analysis, 2005-03, Vol.26 (2), p.251-278 [Periódico revisado por pares]

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3
ON M-Estimation Under Long-Range Dependence in Volatility
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ON M-Estimation Under Long-Range Dependence in Volatility

Beran, Jan

Journal of time series analysis, 2007-01, Vol.28 (1), p.138-153 [Periódico revisado por pares]

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4
Improved generalized method of moments estimators for weakly dependent observations
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Improved generalized method of moments estimators for weakly dependent observations

Bravo, Francesco

Journal of time series analysis, 2011-11, Vol.32 (6), p.680-698 [Periódico revisado por pares]

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5
Blockwise empirical entropy tests for time series regressions
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Blockwise empirical entropy tests for time series regressions

Bravo, Francesco

Journal of time series analysis, 2005-03, Vol.26 (2), p.185-210 [Periódico revisado por pares]

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6
A Sieve Bootstrap For The Test Of A Unit Root
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A Sieve Bootstrap For The Test Of A Unit Root

CHANG, YOOSOON ; PARK, JOON Y.

Journal of time series analysis, 2003-07, Vol.24 (4), p.379-400 [Periódico revisado por pares]

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7
Consistent estimation of the memory parameter for nonlinear time series
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Consistent estimation of the memory parameter for nonlinear time series

Dalla, Violetta ; Giraitis, Liudas ; Hidalgo, Javier

Journal of time series analysis, 2006-03, Vol.27 (2), p.211-251 [Periódico revisado por pares]

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8
Bootstrapping confidence intervals for the change-point of time series
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Bootstrapping confidence intervals for the change-point of time series

Hušková, Marie ; Kirch, Claudia

Journal of time series analysis, 2008-11, Vol.29 (6), p.947-972 [Periódico revisado por pares]

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9
Stationary bootstrapping for non-parametric estimator of nonlinear autoregressive model
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Stationary bootstrapping for non-parametric estimator of nonlinear autoregressive model

Hwang, Eunju ; Shin, Dong Wan

Journal of time series analysis, 2011-05, Vol.32 (3), p.292-303 [Periódico revisado por pares]

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10
Local Whittle estimation of the memory parameter in presence of deterministic components
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Local Whittle estimation of the memory parameter in presence of deterministic components

Iacone, Fabrizio

Journal of time series analysis, 2010-01, Vol.31 (1), p.37-49 [Periódico revisado por pares]

Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd

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