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1
Material Type:
Dissertação de Mestrado
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Precificação e hedge de derivativos em mercado incompleto em tempo discreto

Beteto, Danilo Lopomo

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 2005-12-09

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2
Material Type:
Tese de Doutorado
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Um modelo para o cálculo da probabilidade de default empregando árvores binomiais

Veiga, Rafael Paschoarelli

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 2006-03-08

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3
Material Type:
Dissertação de Mestrado
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Potencialidade da utilização das opções reais no orçamento de capital para mensuração de ativos

Tomiya, Alberto Toyohiko

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 2005-02-16

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4
Material Type:
Dissertação de Mestrado
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Um estudo quantitativo sobre os reflexos da resolução 2682 do BACEN na constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa nas instituições financeiras

Albuquerque, Ariel Santos De

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 2005-06-30

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5
Material Type:
Dissertação de Mestrado
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Mensuração de risco de portfólio para carteiras de crédito a empresas

Brito, Giovani Antonio Silva

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 2005-06-20

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6
Material Type:
Dissertação de Mestrado
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Risco legal nas instituições financeiras: o impacto da jurisprudência sobre o crédito bancário

Santos, Sérgio Cipriano Dos

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 2007-07-11

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7
Material Type:
Tese de Doutorado
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Gerenciamento de resultados contábeis em instituições financeiras no Brasil

Goulart, André Moura Cintra

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 2008-03-04

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8
Material Type:
Dissertação de Mestrado
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Estudo comparativo de métodos de cálculo de capital mínimo em instituições financeiras

Lelis, Rogerio José Furigo

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 2008-10-02

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9
Material Type:
Dissertação de Mestrado
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Aplicação do modelo de Black-Karasinski ao apreçamento de opções de taxa de juros no mercado brasileiro

Oliveira, Alexandre De

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Modelagem Matemática em Finanças 2005-11-09

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