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An Iterative Approach to Ill-Conditioned Optimal Portfolio Selection
An Iterative Approach to Ill-Conditioned Optimal Portfolio Selection
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An Iterative Approach to Ill-Conditioned Optimal Portfolio Selection

Gulliksson, Mårten ; Mazur, Stepan

Computational economics, 2020-12, Vol.56 (4), p.773-794 [Periódico revisado por pares]

New York: Springer US

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Exploring Uncertainty, Sensitivity and Robust Solutions in Mathematical Programming Through Bayesian Analysis
Exploring Uncertainty, Sensitivity and Robust Solutions in Mathematical Programming Through Bayesian Analysis
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Exploring Uncertainty, Sensitivity and Robust Solutions in Mathematical Programming Through Bayesian Analysis

Tsionas, Mike G. ; Philippas, Dionisis ; Zopounidis, Constantin

Computational economics, 2023-06, Vol.62 (1), p.205-227 [Periódico revisado por pares]

New York: Springer US

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  • Realização: ABCD-USP USP   Logos de Redes Sociais: Freepik

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