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Local Whittle estimation with (quasi‐)analytic wavelets
Local Whittle estimation with (quasi‐)analytic wavelets
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Local Whittle estimation with (quasi‐)analytic wavelets

Achard, Sophie ; Gannaz, Irène

Journal of time series analysis, 2024-05, Vol.45 (3), p.421-443 [Periódico revisado por pares]

Oxford, UK: John Wiley & Sons, Ltd

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2
Semiparametric robust tests on seasonal or cyclical long memory time series
Semiparametric robust tests on seasonal or cyclical long memory time series
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Semiparametric robust tests on seasonal or cyclical long memory time series

ARTECHE, JOSU

Journal of time series analysis, 2002-05, Vol.23 (3), p.251-285 [Periódico revisado por pares]

Malden USA: Blackwell Publishers

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3
Semiparametric Inference in Seasonal and Cyclical Long Memory Processes
Semiparametric Inference in Seasonal and Cyclical Long Memory Processes
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Semiparametric Inference in Seasonal and Cyclical Long Memory Processes

Arteche, Josu ; Robinson, Peter M.

Journal of time series analysis, 2000-01, Vol.21 (1), p.1-25 [Periódico revisado por pares]

Oxford, UK and Boston, USA: Blackwell Publishers Ltd

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4
Local Likelihood for non-parametric ARCH(1) models
Local Likelihood for non-parametric ARCH(1) models
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Local Likelihood for non-parametric ARCH(1) models

Audrino, Francesco

Journal of time series analysis, 2005-03, Vol.26 (2), p.251-278 [Periódico revisado por pares]

Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd

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5
ON M-Estimation Under Long-Range Dependence in Volatility
ON M-Estimation Under Long-Range Dependence in Volatility
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ON M-Estimation Under Long-Range Dependence in Volatility

Beran, Jan

Journal of time series analysis, 2007-01, Vol.28 (1), p.138-153 [Periódico revisado por pares]

Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd

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6
Estimation of the Dominating Frequency for Stationary and Nonstationary Fractional Autoregressive Models
Estimation of the Dominating Frequency for Stationary and Nonstationary Fractional Autoregressive Models
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Estimation of the Dominating Frequency for Stationary and Nonstationary Fractional Autoregressive Models

Beran, Jan ; Ghosh, Sucharita

Journal of time series analysis, 2000-09, Vol.21 (5), p.517-533 [Periódico revisado por pares]

Oxford, UK and Boston, USA: Blackwell Publishers Ltd

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7
Estimating the Mean Direction of Strongly Dependent Circular Time Series
Estimating the Mean Direction of Strongly Dependent Circular Time Series
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Estimating the Mean Direction of Strongly Dependent Circular Time Series

Beran, Jan ; Ghosh, Sucharita

Journal of time series analysis, 2020-03, Vol.41 (2), p.210-228 [Periódico revisado por pares]

Oxford, UK: John Wiley & Sons, Ltd

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8
On Local Trigonometric Regression Under Dependence
On Local Trigonometric Regression Under Dependence
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Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

On Local Trigonometric Regression Under Dependence

Beran, Jan ; Steffens, Britta ; Ghosh, Sucharita

Journal of time series analysis, 2018-07, Vol.39 (4), p.592-617 [Periódico revisado por pares]

Oxford, UK: John Wiley & Sons, Ltd

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9
Bootstrapping Robust Statistics for Markovian Data Applications to Regenerative R‐Statistics and L‐Statistics
Bootstrapping Robust Statistics for Markovian Data Applications to Regenerative R‐Statistics and L‐Statistics
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Bootstrapping Robust Statistics for Markovian Data Applications to Regenerative R‐Statistics and L‐Statistics

Bertail, Patrice ; Clémençon, Stéphan ; Tressou, Jessica

Journal of time series analysis, 2015-05, Vol.36 (3), p.462-480 [Periódico revisado por pares]

Oxford: Blackwell Publishing Ltd

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10
Testing for Change-Points in Long-Range Dependent Time Series by Means of a Self-Normalized Wilcoxon Test
Testing for Change-Points in Long-Range Dependent Time Series by Means of a Self-Normalized Wilcoxon Test
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Testing for Change-Points in Long-Range Dependent Time Series by Means of a Self-Normalized Wilcoxon Test

Betken, Annika

Journal of time series analysis, 2016-11, Vol.37 (6), p.785-809 [Periódico revisado por pares]

Oxford: Blackwell Publishing Ltd

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