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A new type of CEV model: properties, comparison, and application to portfolio optimization
A new type of CEV model: properties, comparison, and application to portfolio optimization
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A new type of CEV model: properties, comparison, and application to portfolio optimization

Anel, Marcos Escobar ; Fan, Wei Li

Stochastic models, 2024-03, p.1-35 [Periódico revisado por pares]

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2
Diffusion approximations for periodically arriving expert opinions in a financial market with Gaussian drift
Diffusion approximations for periodically arriving expert opinions in a financial market with Gaussian drift
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Diffusion approximations for periodically arriving expert opinions in a financial market with Gaussian drift

Sass, Jörn ; Westphal, Dorothee ; Wunderlich, Ralf

Stochastic models, 2023-04, Vol.39 (2), p.323-362 [Periódico revisado por pares]

Philadelphia: Taylor & Francis

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3
A stochastic model for the optimal allocation of hydropower flexibility in renewable energy markets
A stochastic model for the optimal allocation of hydropower flexibility in renewable energy markets
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A stochastic model for the optimal allocation of hydropower flexibility in renewable energy markets

Jiang, H. ; Gibson, N. L. ; Chen, Y.

Stochastic models, 2022-04, Vol.38 (2), p.288-307 [Periódico revisado por pares]

Philadelphia: Taylor & Francis

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4
First passage time density of an Ornstein-Uhlenbeck process with broken drift
First passage time density of an Ornstein-Uhlenbeck process with broken drift
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First passage time density of an Ornstein-Uhlenbeck process with broken drift

Ankirchner, Stefan ; Blanchet-Scalliet, Christophette ; Dorobantu, Diana ; Gay, Laura

Stochastic models, 2022-04, Vol.38 (2), p.308-329 [Periódico revisado por pares]

Philadelphia: Taylor & Francis

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5
The Omega-model with two bankruptcy rates
The Omega-model with two bankruptcy rates
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The Omega-model with two bankruptcy rates

Frostig, Esther ; Keren-Pinhasik, Adva

Stochastic models, 2021-07, Vol.37 (3), p.480-516 [Periódico revisado por pares]

Philadelphia: Taylor & Francis

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6
Model verification for Lévy-driven CARMA(2,1) processes
Model verification for Lévy-driven CARMA(2,1) processes
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Model verification for Lévy-driven CARMA(2,1) processes

Abdlrazeq, Ibrahim ; Nguyen, Hieu

Stochastic models, 2021-07, Vol.37 (3), p.517-547 [Periódico revisado por pares]

Philadelphia: Taylor & Francis

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7
Asymptotic filter behavior for high-frequency expert opinions in a market with Gaussian drift
Asymptotic filter behavior for high-frequency expert opinions in a market with Gaussian drift
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Asymptotic filter behavior for high-frequency expert opinions in a market with Gaussian drift

Gabih, Abdelali ; Kondakji, Hakam ; Wunderlich, Ralf

Stochastic models, 2020-10, Vol.36 (4), p.519-547 [Periódico revisado por pares]

Philadelphia: Taylor & Francis

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8
A Central Limit Theorem for punctuated equilibrium
A Central Limit Theorem for punctuated equilibrium
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A Central Limit Theorem for punctuated equilibrium

Bartoszek, K.

Stochastic models, 2020-07, Vol.36 (3), p.473-517 [Periódico revisado por pares]

Philadelphia: Taylor & Francis

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9
Sticky reflecting Ornstein-Uhlenbeck diffusions and the Vasicek interest rate model with the sticky zero lower bound
Sticky reflecting Ornstein-Uhlenbeck diffusions and the Vasicek interest rate model with the sticky zero lower bound
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Sticky reflecting Ornstein-Uhlenbeck diffusions and the Vasicek interest rate model with the sticky zero lower bound

Nie, Yutian ; Linetsky, Vadim

Stochastic models, 2020-01, Vol.36 (1), p.1-19 [Periódico revisado por pares]

Philadelphia: Taylor & Francis

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10
Volatility estimation in fractional Ornstein-Uhlenbeck models
Volatility estimation in fractional Ornstein-Uhlenbeck models
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Volatility estimation in fractional Ornstein-Uhlenbeck models

Bajja, Salwa ; Es-Sebaiy, Khalifa ; Viitasaari, Lauri

Stochastic models, 2020-01, Vol.36 (1), p.94-111 [Periódico revisado por pares]

Philadelphia: Taylor & Francis

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