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Análise bayesiana de alguns modelos de series temporais

Safadi, Thelma

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Instituto de Matemática e Estatística 1997-05-22

Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos.

  • Título:
    Análise bayesiana de alguns modelos de series temporais
  • Autor: Safadi, Thelma
  • Orientador: Morettin, Pedro Alberto
  • Assuntos: Análise De Séries Temporais
  • Notas: Tese (Doutorado) -- Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo, 22/05/97
    Tese (Doutorado)
  • Descrição: O objetivo deste trabalho e a análise bayesiana dos modelos autoregressivos e de médias móveis com limiares (tarma), médias móveis assimétricas (asma) e autoregressivo com coeficientes aleatórios (rca). Apesar de definido por tong (1983), ainda não havia na literatura uma análise para o modelo tarma. A análise para este modelo e feita através de dois procedimentos distintos. Para o primeiro, consideramos conhecidos os valores de limiares e retardo, e para o segundo fazemos uma extensão para o caso geral onde metodos de simulação como o amostrador de gibbs e o algoritmo de metropolis-hastings são utilizados para a inferência. Para a analise do modelo asma, a inovação e considerada uma variável limiar. Neste caso a inferência e feita diretamente das distribuições marginais a posteriori. Os coeficientes do modelo rca são supostos normalmente distribuídos e a analise e feita através do amostrador gibbs. Para as analises envolvendo o algoritmo de metropolis-hastings e o amostrador gibbs, utilizamos metodos para verificação da convergência
  • DOI: 10.11606/T.45.1997.tde-20210729-013219
  • Editor: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Instituto de Matemática e Estatística
  • Data de criação/publicação: 1997-05-22
  • Formato: Adobe PDF
  • Idioma: Português
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  • Realização: ABCD-USP USP   Logos de Redes Sociais: Freepik

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