Estudo do método SVI aplicado à construção da volatilidade implícita para opções de ação e de índice no mercado brasileiro

Yamamoto, Rubens Yoshio

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação 2017-10-30

Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos.