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Modelo estrutural assimétrico com erros nas variáveis

Nélida Susana Ozán Heleno Bolfarine; Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística (15. 2002 São Paulo)

Resumos São Paulo : ABE, 2002

São Paulo ABE 2002

Localização: IME - Inst. Matemática e Estatística    (PROD-1269626 ) e outros locais(Acessar)

  • Título:
    Modelo estrutural assimétrico com erros nas variáveis
  • Autor: Nélida Susana Ozán
  • Heleno Bolfarine; Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística (15. 2002 São Paulo)
  • Assuntos: INFERÊNCIA ESTATÍSTICA
  • É parte de: Resumos São Paulo : ABE, 2002
  • Descrição: O estudo dos MEV tem sido desenvolvido extensamente (Fuller, 1987) sob a hipóteses de normalidade. Algumas extensões para MEV simétricos não normais tem sido consideradas em trabalhos recentes (Arellano-Valle, Bolfarine e Vilca Labra (1996), Arellano-Valle, Bolfarine e Gasco (2001)), onde se estuda o afastamento da normalidade modificando a curtose. Contudo, em diversas situações reais relacionadas com os modelos com erros nas variáveis, é importante interpretar o efeito da assimetria e a curtose na inferência dos parâmetros de interesse. Neste trabalho estamos interessados em estudar modelos com erros nas variáveis considerando distribuições que se afastem da distribuição normal, principalmente pela assimetria. Segundo a construção proposta por Yuan e Bentler (1999a), tai distribuições são chamadas "não- elípticas", mais Azzalini e D. Valle (1996) e Branco e Dey (2001) se referem às distribuições como "skew-normais" ou "skew-elípticas" respectivamente. Assumimos a definição proposta por Yuan e Bentler com a denominação "distribuições assimétricas". A formulação considerada é do modelo estrutural assimétrico com erros nas variáveis linear aditivo e multiplicativo, com variância constante.
  • Editor: São Paulo ABE
  • Data de criação/publicação: 2002
  • Formato: p. 72.
  • Idioma: Português
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