Modelo GARCH com mudança de regime markoviano para séries financeiras
William Gonzalo Rojas Duran Airlane Pereira Alencar; Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística - SINAPE (21. 2014 Natal, RN)
Resumos São Paulo: Associação Brasileira de Estatística - ABE, 2014São Paulo Associação Brasileira de Estatística - ABE 2014
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