Idioma:

Bivariate stochastic volatility models applied to air pollution data

Jorge Alberto Achcar Henrique Ceretta Zozolotto; Eliane R Rodrigues

Revista Brasileira de Biometria São Paulo v. 26, n. 4, p. 67-81, 2008

Localização: FMRP - Fac. Medicina de Ribeirão Preto (pcd 1733300 ) e outros locais(Acessar)

Título:
Bivariate stochastic volatility models applied to air pollution data
Autor: Jorge Alberto Achcar
Henrique Ceretta Zozolotto; Eliane R Rodrigues
Assuntos: MODELOS PARA PROCESSOS ESTOCÁSTICOS; INFERÊNCIA BAYESIANA; MÉTODOS MCMC
É parte de: Revista Brasileira de Biometria São Paulo v. 26, n. 4, p. 67-81, 2008
Descrição: Neste artigo, nós introduzimos o uso de modelos de volatilidade estocástica bivariados aplicados em dados de poluição do ar. Modelos de volatilidade estocástica recentemente introduzidos usados para analisar séries financeiras ao longo do tempo são considerados para estimar as volatilidades das medidas semanais de ozônio considerando duas regiões diferentes da cidade do México no período de 01 de janeiro de 1990 a 31 de dezembro de 2005. A análise Bayesiana é desenvolvida utilizando os métodos de Monte Carlo Cadeias de Markov (MCMC) para simular amostras da distribuição conjunta a posteriori de interesse
Editor: São Paulo
Data de criação/publicação: 2008
Formato: p. 67-81.
Idioma: Inglês

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