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An introduction to econophysics correlations and complexity in finance

Rosario N. Mantegna 1960- (Rosario Nunzio) H. Eugene Stanley 1941- (Harry Eugene)

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Título:
An introduction to econophysics correlations and complexity in finance
Autor: Rosario N. Mantegna 1960- (Rosario Nunzio)
H. Eugene Stanley 1941- (Harry Eugene)
Assuntos: Finance -- Statistical methods; Finance -- Mathematical models; Statistical physics; FINANÇAS (MÉTODOS ESTATÍSTICOS MODELOS MATEMÁTICOS); MECÂNICA ESTATÍSTICA
Notas: Includes bibliographical references (p. 137-144) and index
Descrição: Introduction -- Efficient market hypothesis -- Random walk -- Levy stochastic processes and limit theorems -- Scales in financial data -- Stationarity and time correlation -- Time correlation in financial time serie s -- Stochastic models of price dynamics -- Scaling and its breakdown -- ARCH and GARCH processes -- Financial markets and turbulence -- Correlation and anticorrelation between stocks -- Taxonomy of a stock portfoli o -- Options in idealized markets -- Options in real markets
Editor: Cambridge, UK Cambridge University Press New York
Data de criação/publicação: 2000
Formato: ix, 148 p. ill. 26 cm.
Idioma: Inglês

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