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Predicción de los precios de contratos de electricidad usando una red neuronal con arquitectura dinámica

Henao, Juan David Velásquez ; Cardona, Carlos Jaime Franco

Innovar : revista de ciencias administrativas y sociales, 2010-01, Vol.20 (36), p.7-14 [Periódico revisado por pares]

Bogota: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

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  • Título:
    Predicción de los precios de contratos de electricidad usando una red neuronal con arquitectura dinámica
  • Autor: Henao, Juan David Velásquez ; Cardona, Carlos Jaime Franco
  • Assuntos: Analysis ; Economía ; economía y desarrollo ; Electricity generation ; MANAGEMENT ; Neural networks ; Neurons ; precios de la electricidad ; predicción ; Prices ; redes neuronales artificiales ; series de tiempo ; Studies ; Utility rates
  • É parte de: Innovar : revista de ciencias administrativas y sociales, 2010-01, Vol.20 (36), p.7-14
  • Descrição: Los contratos en los mercados liberalizados de electricidad constituyen una herramienta para proteger a los agentes de la volatilidad; en este contexto, los pronósticos de los precios son una entrada clave para la toma de decisiones estratégicas y operativas de los agentes. En este articulo, se pronostican los precios promedios de los contratos despachados en el mercado eléctrico colombiano, usando una red neuronal con arquitectura dinámica conocida como DAN2. El modelo desarrollado es capaz de capturar la dinámica intrinseca de la serie de precios y de pronosticar el precio para el siguiente mes con más precisión que la metodologia ARIMA clásica, para horizontes de predicción de 12 y 24 meses. Contracts in unregulated electricity markets are a tool to protect the agents from volatility; in this context, price predictions are a key input to enable customers to make strategic and operational decisions. In this article, average prices are predicted for contracts signed in the Colombian electricity market, using a neuronal network with dynamic architecture known as DAN2. The model developed is able to capture the intrinsic dynamic of series of prices and forecast the price for the following month with greater precision than the classic ARIMA methodology, for forecasting horizons of 12 and 24 months. Les contrats dans les marchés libéralisés d'électricité sont un moyen de protection des agents de la volatilité; dans ce contexte, les pronostics de prix sont essentiels pour la prise de décisions stratégiques et opératives des agents. Dans cet article, les prix moyens des contrats fournis sur le marché électrique colombien sont pronostiqués, moyennant l'emploi d'un réseau neuronal avec architecture dynamique connue sous le nom de DAN2. Le modèle développé permet de capturer la dynamique intrinsèque de la série de prix et de pronostiquer le prix pour le mois suivant de façon plus précise que la méthodologie classique ARIMA, pour un horizon de prédiction de 12 mois et de 24 mois. Os contratos nos mercados liberalizados de eletricidade são uma ferramenta para proteger aos agentes da volatilidade; neste contexto, os prognósticos dos preços são uma entrada chave para a tomada de decisões estratégicas e operativas dos agentes. Neste artigo, prognostica-se a média de preços dos contratos estabelecidos no mercado elétrico colombiano, usando uma rede neural com arquitetura dinâmica conhecida como DAN2. O modelo desenvolvido é capaz de capturar a dinâmica intrinseca da série de preços e prognosticar o preço para o mês seguinte com mais precisão que a metodologia ARIMA clássica, para horizontes de predição de doze a vinte e quatro meses.
  • Editor: Bogota: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
  • Idioma: Espanhol;Português;Inglês
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