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Três ensaios com aplicações de redes neurais em séries financeiras

Almeida, Rodrigo Octávio Marques De

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 2004-06-04

Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos.

  • Título:
    Três ensaios com aplicações de redes neurais em séries financeiras
  • Autor: Almeida, Rodrigo Octávio Marques De
  • Orientador: Fava, Vera Lucia
  • Assuntos: Finanças; Mercado Financeiro; Redes Neurais; Finance; Financial Market; Neural Networks
  • Notas: Tese (Doutorado)
  • Descrição: A Hipótese da Eficiência de Mercados (HEM) postula que os preços dos ativos nos mercados financeiros devem refletir toda a informação disponível: como consequência, os preços devem ser consistentes com seus fundamentos. Esta tese examina a evidência empírica da HEM usando a abordagem das redes neurais. Muitos estudos têm mostrado que redes neurais artificiais têm a capacidade de aprender a mecânica dos mercados acionários. A tese está dividida em três ensaios. O primeiro ensaio aplica os modelos de redes neurais para prever os três principais mercados acionários latino-americanos (Brasil, Argentina e México). O ensaio dois, foca o papel da análise técnica na sinalização dos pontos de entrada e saída do mercado. O ensaio três, extende os ensaios um e dois e aplica as redes recorrentes e de saltos de conexão. Os três ensaios concluem que as redes neurais são uma boa ferramenta para o market timing da alocação de ativos
  • DOI: 10.11606/T.12.2004.tde-29042024-142911
  • Editor: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade
  • Data de criação/publicação: 2004-06-04
  • Formato: Adobe PDF
  • Idioma: Português
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  • Realização: ABCD-USP USP   Logos de Redes Sociais: Freepik

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