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Estudo e proposição de um modelo matemático para a mensuração de risco de liquidez

João Flávio Ramos Alves Henrique von Dreifus

2002

Localização: FEA - Fac. Econ. Adm. Contab. e Atuária (T332 A474e )(Acessar)

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Título:
Estudo e proposição de um modelo matemático para a mensuração de risco de liquidez
Autor: João Flávio Ramos Alves
Henrique von Dreifus
Assuntos: FINANÇAS; RISCO
Notas: Mestrado Profissionalizante
Notas Locais: Programa Interunidades em Modelagem Matemática em Finanças - Mestrado Profissionalizante FEA/IME
Descrição: Este trabalho analisa técnicas de administração de risco em instituições financeiras e propõe um modelo (VaRLIQ), para a mensuração do risco de liquidez de fluxo de caixa. As metodologias de gestão de riscos têm evoluido significativamente noa últimos anos: os modelos matemáticos foram incorporados às técnicas de análise e classificação de fatores de risco. A modelagem de riscos de mercado e de crédito incorporou importantes ferramentas que se difundiram em escala mundial e já começam a surgir modelos integrados que administram de forma conjunta os diversos tipos de riscos inerentes a qualquer atividade empresarial. O Risco de Liquidez é aquele decorrente de desequilíbrios entre os momentos de entradas e saídas de caixa, motivados por vencimentos propositalmente diferentes ou pela incerteza na movimentações de caixa em algumas operações. É também aquele decorrente de impossibilidade de realização de negócios aos preços vigentes no mercado quando os volumes a serem comercializados são grandes em relação aos volumes do mercado ou quando os negócios são infreqüentes. Alguns modelos consideram-no como um dos componentes do risco de mercado, outros consederam-no um risco de outra natureza e há um terceiro grupo qua não o quantifica, embora todos tracem políticas de administração de liquidez mais ou menos sofisticadas. O trabalho propõe um modelo matemático simples para a mensuração deste risco a partir de algumas premissas que, embora não estejam presentes em
todos os casos, refletem uma gama bastante abrangente de casos reais
Data de criação/publicação: 2002
Formato: 85 p.
Idioma: Português

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Estudo e proposição de um modelo matemático para a mensuração de risco de liquidez

João Flávio Ramos Alves Henrique von Dreifus

2002

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