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Previsão da volatilidade do risco de preço para o mercado bovino brasileiro usando o modelo GARCH de memória curta

William Eduardo Bendinelli Andreia Cristina de Oliveira Adami; Pedro Valentim Marques; Conferência em Gestão de Risco e Comercialização de Commodities (2. 2012 São Paulo, SP)

Anais São Paulo: BMF&BOVESPA, 2012

São Paulo 2012

Localização: ESALQ - Biblioteca LES    (PI 2350578 PDF ) e outros locais(Acessar)

  • Título:
    Previsão da volatilidade do risco de preço para o mercado bovino brasileiro usando o modelo GARCH de memória curta
  • Autor: William Eduardo Bendinelli
  • Andreia Cristina de Oliveira Adami; Pedro Valentim Marques; Conferência em Gestão de Risco e Comercialização de Commodities (2. 2012 São Paulo, SP)
  • Assuntos: CARNES E DERIVADOS; BOVINOS DE CORTE; PREÇOS; MERCADO FUTURO; RISCO
  • É parte de: Anais São Paulo: BMF&BOVESPA, 2012
  • Descrição: O objetivo deste trabalho foi comparar o desempenho das previsões de curto prazo da volatilidade dos preços da carne bovina brasileira usando o modelo GARCH de memória curta, volatilidade histórica (média móvel de três semanas) e a previsão simples (naïve). Utilizaram-se os três métodos para prever a volatilidade realizada do contrato futuro de boi gordo com vencimento mais próximo, no horizonte de uma semana à frente (informação referente às quartas-feiras). Observou-se que o modelo mais simples (estimativa naïve) foi mais eficiente, apresentando menor erro quadrático médio de previsão. Esse modelo é extremamente simples e pode facilmente ser aplicado pelos agentes da cadeia para efetuar previsões da volatilidade de curto prazo dos preços do contrato futuro de boi gordo, gerando informações importantes para a tomada de decisões estratégicas de produção, comercialização e hedge na cadeia de boi gordo do Brasil, bem como para monitoramento e aferição do grau de risco associado
  • Editor: São Paulo
  • Data de criação/publicação: 2012
  • Formato: 18 p.
  • Idioma: Português
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