A ADIÇÃO DO FATOR DE RISCO MOMENTO AO MODELO DE PRECIFICAÇÃO DE ATIVOS DOS TRÊS FATORES DE FAMA & FRENCH APLICADO AO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO; THE ADDITION OF THE MOMENT RISK FACTOR FOR THREE FACTORS ASSET PRICING MODEL, DEVELOPED BY FAMA & FRENCH, APPLIED TO THE BRAZILIAN STOCK MARKET

Mussa, Adriano; Famá, Rubens; Santos, José Odálio Dos

REGE Revista de Gestão; Vol. 19 No. 3 (2012)

Universidade de São Paulo. Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 2013-01-14

Acesso online