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Two Stage Least Absolute Deviations Estimators

Amemiya, Takeshi

Econometrica, 1982-05, Vol.50 (3), p.689-711 [Periódico revisado por pares]

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Título:
Two Stage Least Absolute Deviations Estimators
Autor: Amemiya, Takeshi
Assuntos: Analytical estimating ; Asymptotic value ; Consistent estimators ; Covariance matrices ; Estimators ; Gaussian distributions ; Infinity ; Least squares ; Random variables ; Regression analysis ; Simultaneous equations
É parte de: Econometrica, 1982-05, Vol.50 (3), p.689-711
Descrição: In this paper the method of least absolute deviations is applied to the estimation of the parameters of a structural equation in the simultaneous equations model. A class of estimators called two stage least absolute deviations estimators is defined, their asymptotic properties are derived, and the problem of finding the optimal member of the class is considered.
Editor: Menasha, Wis: The Econometric Society
Idioma: Inglês

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