Idioma:

Estimation of daily volatility with high frequency data application to Ibovespa vaR computation

Alberto Foltran Berti Pedro Alberto Morettin 1942-; Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance (2. 2005 Maresias, BR)

Proceedings São Paulo : IME-USP, 2005

Localização: IME - Inst. Matemática e Estatística (PROD-2966740 )(Acessar)

Título:
Estimation of daily volatility with high frequency data application to Ibovespa vaR computation
Autor: Alberto Foltran Berti
Pedro Alberto Morettin 1942-; Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance (2. 2005 Maresias, BR)
Assuntos: ESTATÍSTICA APLICADA; ANÁLISE DE RISCO; BOLSA DE VALORES
É parte de: Proceedings São Paulo : IME-USP, 2005
Editor: São Paulo IME-USP
Data de criação/publicação: 2005
Formato: p. 272-275.
Idioma: Inglês;Português

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