skip to main content
Visitante
Meu Espaço
Minha Conta
Sair
Identificação
This feature requires javascript
Tags
Revistas Eletrônicas (eJournals)
Livros Eletrônicos (eBooks)
Bases de Dados
Bibliotecas USP
Ajuda
Ajuda
Idioma:
Inglês
Espanhol
Português
This feature required javascript
This feature requires javascript
Primo Search
Busca Geral
Busca Geral
Acervo Físico
Acervo Físico
Produção Intelectual da USP
Produção USP
Search For:
Clear Search Box
Search in:
Busca Geral
Or select another collection:
Search in:
Busca Geral
Busca Avançada
Busca por Índices
This feature requires javascript
Tipo de recurso
criteria input
qualquer lugar do registro
no título
como autor
no assunto
Data de publicação
lsr01
lsr02
lsr03
lsr04
Orientador
Show Results with:
no título
Show Results with:
qualquer lugar do registro
no título
como autor
no assunto
Data de publicação
lsr01
lsr02
lsr03
lsr04
Orientador
Mostra resultados com:
criteria input
que contêm minhas palavras de busca
com a frase exata
começa com
Mostra resultados com:
Índice
criteria input
E
OU
NÃO
This feature requires javascript
Methods of Mathematical Finance
Karatzas, I ; Shreve, S. E ; Balakrishnan, A. V
Secaucus: Springer 1998
Texto completo disponível
Citações
Citado por
Exibir Online
Detalhes
Resenhas & Tags
Mais Opções
Nº de Citações
This feature requires javascript
Enviar para
Adicionar ao Meu Espaço
Remover do Meu Espaço
E-mail (máximo 30 registros por vez)
Imprimir
Link permanente
Referência
EasyBib
EndNote
RefWorks
del.icio.us
Exportar RIS
Exportar BibTeX
This feature requires javascript
Título:
Methods of Mathematical Finance
Autor:
Karatzas, I
;
Shreve, S. E
;
Balakrishnan, A. V
Assuntos:
Brownian motion processes
;
Business mathematics
;
Contingent valuation
;
Distribution (Probability theory
;
Economic theory
;
Economic Theory/Quantitative Economics/Mathematical Methods
;
Finance
;
Mathematical models
;
Probability Theory and Stochastic Processes
;
Quantitative Finance
Descrição:
This monograph is a sequel to Brownian Motion and Stochastic Calculus by the same authors. Within the context of Brownian-motion-driven asset prices, it develops contingent claim pricing and optimal consumption/investment in both complete and incomplete markets. The latter topic is extended to the study of complete market equilibrium, providing conditions for the existence and uniqueness of market prices which support trading by several heterogeneous agents. Although much of the incomplete-market material is available in research papers, these topics are treated for the first time in a unified manner. The book contains an extensive set of references and notes describing the field, including topics not treated in the text. This monograph should be of interest to researchers wishing to see advanced mathematics applied to finance. The material on optimal consumption and investment, leading to equilibrium, is addressed to the theoretical finance community. The chapters on contingent claim valuation present techniques of practical importance, especially for pricing exotic options. Also available by Ioannis Karatzas and Steven E. Shreve, Brownian Motion and Stochastic Calculus, Second Edition, Springer-Verlag New York, Inc., 1991, 470 pp., ISBN 0-387- 97655-8. .
Títulos relacionados:
Stochastic Modelling and Applied Probability
Editor:
Secaucus: Springer
Data de criação/publicação:
1998
Formato:
432
Idioma:
Inglês
This feature requires javascript
This feature requires javascript
Voltar para lista de resultados
Anterior
Resultado
10
Avançar
This feature requires javascript
This feature requires javascript
Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.
Buscando por
em
scope:(USP_PRODUCAO),scope:(USP_EBOOKS),scope:("PRIMO"),scope:(USP),scope:(USP_EREVISTAS),scope:(USP_FISICO),primo_central_multiple_fe
Mostrar o que foi encontrado até o momento
This feature requires javascript
This feature requires javascript