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Efeito causal entre o indicador de bolsa de valores Ibovespa e os indicadores Shangai, S&P 500, Merval y Nikkei

de Sousa, Gabriela Moreira ; Meurer, Rodrigo Malta ; Sanchez Arevalo, Jorge Luis

Cuadernos de economía (Bogotá, Colombia), 2022, Vol.41 (87), p.458-480 [Periódico revisado por pares]

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  • Título:
    Efeito causal entre o indicador de bolsa de valores Ibovespa e os indicadores Shangai, S&P 500, Merval y Nikkei
  • Autor: de Sousa, Gabriela Moreira ; Meurer, Rodrigo Malta ; Sanchez Arevalo, Jorge Luis
  • Assuntos: bolsas de valores ; Brasil ; causalidad de Granger ; Causalidade de Granger ; flujo comercial ; fluxo de comércio ; Granger's Causality ; series temporales ; stock exchanges ; séries de tempo ; Time series ; trade flow
  • É parte de: Cuadernos de economía (Bogotá, Colombia), 2022, Vol.41 (87), p.458-480
  • Descrição: The study analyzes the causal relationship between the Brazilian stock market indicator and other stock exchange indicators. Specifically, the study time incorporates the world crisis caused by the covid-19 and the war over the price of oil. Were used the differentiated series considering the existence of a unit root, the VAR and Granger Causality models were subsequently estimated. The results show that the causality between the Ibovespa with the S&P500 and Nikkei is bidirectional. These results are consistent when relating the degree of commercial exchange and the origin of foreign investment in Brazil. O estudo analisa a relação de causalidade entre o indicador bursátil brasileiro em relação a outros indicadores de bolsa de valores. Especificamente, o tempo de estudo incorpora a crise mundial causada pela covid-19 e a guerra pelo preço do petróleo. Utilizaram-se as séries diferenciadas, considerando a existência de raiz unitária; posteriormente, realizou-se a estimação do modelo VAR e a causalidade de Granger. Nos resultados, verifica-se que a causalidade entre o Ibovespa com o S&P500 e o Nikkei é bidirecional. Esses resultados são consistentes ao relacionar o grau de intercâmbio comercial e de origem do investimento estrangeiro no Brasil. En este artículo se analiza la relación causal entre el indicador de bolsa de valores de Brasil con relación a otros indicadores. El tiempo de estudio incorpora la crisis mundial causada por la COVID-19 y la guerra por el precio del petróleo. Se utilizaron series diferenciadas considerando la existencia de una raíz unitaria; luego se estimó la causalidad de Granger a partir de un VAR. Se verifica que la causalidad entre el Ibovespa con el S&P500 y el Nikkei es bidireccional.  Estos resultados son consistentes al relacionar el grado de intercambio comercial y el origen de la inversión extranjera en Brasil.
  • Idioma: Português
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