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Concise Course on Stochastic Partial Differential Equations
Morel, J.-M ; Takens, F ; Teissier, B
Lecture notes in mathematics, 2007, Vol.1905
[Periódico revisado por pares]
Berlin, Heidelberg: Springer Berlin / Heidelberg
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Título:
Concise Course on Stochastic Partial Differential Equations
Autor:
Morel, J.-M
;
Takens, F
;
Teissier, B
Assuntos:
Analysis
;
Exact sciences and technology
;
General mathematics
;
General, history and biography
;
Mathematics
;
Mathematics and Statistics
;
Partial Differential Equations
;
Probability Theory and Stochastic Processes
;
Sciences and techniques of general use
;
Stochastic analysis
;
Stochastic differential equations
É parte de:
Lecture notes in mathematics, 2007, Vol.1905
Descrição:
These lectures concentrate on (nonlinear) stochastic partial differential equations (SPDE) of evolutionary type. There are three approaches to analyze SPDE: the "martingale measure approach", the "mild solution approach" and the "variational approach". The purpose of these notes is to give a concise and as self-contained as possible an introduction to the "variational approach". A large part of necessary background material is included in appendices.
Títulos relacionados:
Lecture Notes in Mathematics
Editor:
Berlin, Heidelberg: Springer Berlin / Heidelberg
Formato:
148
Idioma:
Inglês
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