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Estimação da causalidade de Granger no caso de interação não-linear.
Massaroppe, Lucas
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Escola Politécnica 2016-08-08
Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos.
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Título:
Estimação da causalidade de Granger no caso de interação não-linear.
Autor:
Massaroppe, Lucas
Orientador:
Baccala, Luíz Antonio
Assuntos:
Análise De Séries Temporais
;
Métodos De Kernels
;
Inferência Estatística
;
Função De Transferência Direcionada
;
Estatística Assintótica
;
Coerência Parcial Direcionada
;
Teste De Causalidade De Granger
;
Modelos Não Lineares
;
Statistical Inference
;
Partial Directed Coherence
;
Nonlinear Models
;
Kernel Methods
;
Granger Causality Test
;
Directed Transfer Function
;
Asymptotics Statistics
;
Time Series Analysis
Notas:
Tese (Doutorado)
Notas Locais:
Programa Engenharia Elétrica
Descrição:
Esta tese examina o problema de detecção de conectividade entre séries temporais no sentido de Granger no caso em que a natureza não linear das interações não permite sua determinação por meio de modelos auto-regressivos lineares vetoriais. Mostra-se que é possível realizar esta detecção com auxílio dos chamados métodos de Kernel, que se tornaram populares em aprendizado por máquina (\'machine learning\') já que tais métodos permitem definir formas generalizadas de teste de Granger, coerência parcial direcionada e função de transferência direcionada. Usando simulações, mostram-se alguns exemplos de detecção nos quais fica também evidente que resultados assintóticos deduzidos originalmente para estimadores lineares podem ser generalizados de modo análogo, mostrando-se válidos no presente contexto kernelizado.
DOI:
10.11606/T.3.2016.tde-20122016-083110
Editor:
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Escola Politécnica
Data de criação/publicação:
2016-08-08
Formato:
Adobe PDF
Idioma:
Português
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