skip to main content
Visitante
Meu Espaço
Minha Conta
Sair
Identificação
This feature requires javascript
Tags
Revistas Eletrônicas (eJournals)
Livros Eletrônicos (eBooks)
Bases de Dados
Bibliotecas USP
Ajuda
Ajuda
Idioma:
Inglês
Espanhol
Português
This feature required javascript
This feature requires javascript
Primo Search
Busca Geral
Busca Geral
Acervo Físico
Acervo Físico
Produção Intelectual da USP
Produção USP
Search For:
Clear Search Box
Search in:
Acervo Físico
Or hit Enter to replace search target
Or select another collection:
Search in:
Acervo Físico
Busca Avançada
Busca por Índices
This feature requires javascript
Tipo de recurso
criteria input
qualquer lugar do registro
no título
como autor
no assunto
Data de publicação
lsr01
lsr02
lsr03
lsr04
Orientador
Show Results with:
no título
Show Results with:
qualquer lugar do registro
no título
como autor
no assunto
Data de publicação
lsr01
lsr02
lsr03
lsr04
Orientador
Mostra resultados com:
criteria input
que contêm minhas palavras de busca
com a frase exata
começa com
Mostra resultados com:
Índice
criteria input
E
OU
NÃO
This feature requires javascript
Análise estatística multivariada de Hedge Funds brasileiros
Kim, Han Byul
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Modelagem Matemática em Finanças 2007-06-11
Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos.
Exibir Online
Localização & Reservas
Detalhes
Resenhas & Tags
Solicitações
Mais Opções
Prateleira Virtual
This feature requires javascript
Enviar para
Adicionar ao Meu Espaço
Remover do Meu Espaço
E-mail (máximo 30 registros por vez)
Imprimir
Link permanente
Referência
EasyBib
EndNote
RefWorks
del.icio.us
Exportar RIS
Exportar BibTeX
This feature requires javascript
Título:
Análise estatística multivariada de Hedge Funds brasileiros
Autor:
Kim, Han Byul
Orientador:
Dreifus, Henrique Von
Assuntos:
Clusters
;
Componentes Principais
;
Fundo De Investimento
;
Investimentos
;
Clusters
;
Investments
;
Mutual Fund
;
Principal Components
Notas:
Mestrado Profissionalizante
Descrição:
Este trabalho tem como objetivo selecionar em uma amostra de fundos multimercado, através da análise de componentes principais e de cluster, aqueles capazes de representar toda a amostra. Através desse procedimento, a amostra será reduzida a alguns poucos fundos, sendo cada um deles objeto de uma distinta estratégia. Para tanto, primeiramente, é feita a análise estatística dos dados com o intuito de identificar as características da amostra de fundos. Em seguida, através da análise de componentes principais determinam-se os fundos que mais contribuem nos autovetores dos correspondentes maiores autovalores, e através da análise de cluster determinam-se aqueles que são mais similares. A partir dos fundos selecionados, identificam-se as estratégias que mais influenciam na volatilidade do portfólio do investidor. Adicionalmente, conclui-se que é possível determinar um selecionado grupo de fundos em que, cada um deles, melhor representa uma determinada estratégia.
DOI:
10.11606/D.92.2007.tde-01062023-112856
Editor:
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Modelagem Matemática em Finanças
Data de criação/publicação:
2007-06-11
Formato:
Adobe PDF
Idioma:
Português
Links
Este item no Dedalus
Teses e Dissertações USP
This feature requires javascript
This feature requires javascript
Voltar para lista de resultados
Anterior
Resultado
5
Avançar
This feature requires javascript
This feature requires javascript
Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.
Buscando por
em
scope:(USP_FISICO)
Mostrar o que foi encontrado até o momento
This feature requires javascript
This feature requires javascript
Anterior
Página Inicial
RSS
Feed
Políticas
Fale Conosco
Logos de Redes Sociais: 
Logos de Redes Sociais: