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Controle ótimo multi-período de média-variância para sistemas lineares sujeitos a saltos Markovianos e ruídos multiplicativos.

Okimura, Rodrigo Takashi

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Escola Politécnica 2009-04-06

Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos.

  • Título:
    Controle ótimo multi-período de média-variância para sistemas lineares sujeitos a saltos Markovianos e ruídos multiplicativos.
  • Autor: Okimura, Rodrigo Takashi
  • Orientador: Costa, Oswaldo Luiz do Valle
  • Assuntos: Administração De Carteiras; Controle Estocástico; Processos De Markov; Sistemas Discretos; Markov Jump Systems; Mean Variance Control; Multiplicative Noise; Stochastic Optimal Control
  • Notas: Tese (Doutorado)
  • Descrição: Este estudo considera o problema de controle ótimo multi-período de média-variância para sistemas em tempo discreto com saltos markovianos e ruídos multiplicativos. Inicialmente considera-se um critério de desempenho formado por uma combinação linear da variância nal e valor esperado da saída do sistema. É apresentada uma solução analítica na obtenção da estratégia ótima para este problema. Em seguida são considerados os casos onde os critérios de desempenho são minimizar a variância nal sujeito a uma restrição no valor esperado ou maximizar o valor esperado nal sujeito a uma restrição na variância nal da saída do sistema. As estratégias ótimas de controle são obtidas de um conjunto de equações de diferenças acopladas de Riccati. Os resultados obtidos neste estudo generalizam resultados anteriores da literatura para o problema de controle ótimo com saldos markovianos e ruídos multiplicativos, apresentando condições explícitas e sucientes para a otimalidade da estratégia de controle. São apresentados modelos e simulações numéricas em otimização de carteiras de investimento e estratégias de gestão de ALM (asset liabilities management).
  • DOI: 10.11606/T.3.2009.tde-05062009-094823
  • Editor: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Escola Politécnica
  • Data de criação/publicação: 2009-04-06
  • Formato: Adobe PDF
  • Idioma: Português
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