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Down-side protected reverse convertible equity linked note uma análise para o mercado de ADRs brasileiras

Rogério Lopes Silva Henrique von Dreifus

2007

Localização: FEA - Fac. Econ. Adm. Contab. e Atuária (T332 S586d ) e outros locais(Acessar)

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Título:
Down-side protected reverse convertible equity linked note uma análise para o mercado de ADRs brasileiras
Autor: Rogério Lopes Silva
Henrique von Dreifus
Assuntos: FINANÇAS; AÇÕES; BANCOS
Notas: Mestrado Profissionalizante
Notas Locais: Programa Interunidades em Modelagem Matemática em Finanças - Mestrado Profissionalizante FEA/IME
Descrição: O instrumento Reverse Convertible é muito utilizado como estratégia de investimento por investidores que buscam uma rentabilidade superior aos títulos do governo. Tais investidores, em sua grande maioria, estão em busca de um elevado cupom, porém receosos do risco que tal operação representa. Um novo instrumento que diminua esse risco sem grandes impactos ao cupom gerado seria de grande valia para tais investidores. O presente trabalho se propõe a criar e analisar um novo instrumento de investimento - o Down-side Protected Reverse Convertible - que apresenta um mecanismo de proteção aos riscos inerentes do Reverse Convertible padrão. Esse mecanismo é dado por uma opção exótica denominada put fade down-and-in de simulações de Monte Carlo precificaremos os dois instrumentos e faremos uma análise para ADRs brasileiras durante o período de maio de 2006 (onde houve uma acentuada queda nos preços das ADRs brasileiras) comparando o desempenho de ambos, mensurando se o mecanismo de proteção do Down-side Protected Reverse Convertible foi realmente eficaz
Data de criação/publicação: 2007
Formato: 86 p.
Idioma: Português

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Rogério Lopes Silva Henrique von Dreifus

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