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Uso de redes complexas para a avaliação de riscos de exposição na comercialização de energia elétrica

Bruno Filipe Ramos Apolinário Marcelo de Souza Lauretto

2021

Localização: EACH - Esc. Artes, Ciências e Humanidades    (https://doi.org/10.11606/D.100.2020.tde-03022021-213244 )(Acessar)

  • Título:
    Uso de redes complexas para a avaliação de riscos de exposição na comercialização de energia elétrica
  • Autor: Bruno Filipe Ramos Apolinário
  • Marcelo de Souza Lauretto
  • Assuntos: ENERGIA ELÉTRICA -- SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL; RISCO; SISTEMAS DINÂMICOS; REDES COMPLEXAS; Análise De Redes Complexas; Analysis Of Complex Networks; Avaliação De Riscos De Mercado; Comercialização De Energia Elétrica; Electrical Energy Commercialization; Electricity Market; Market Risk Assessment; Mercado De Energia Elétrica; Risco Sistêmico; Systemic Risk
  • Notas: Dissertação (Mestrado)
  • Descrição: O desenvolvimento deste trabalho surge em um momento em que o setor elétrico brasileiro vivencia uma nova reestruturação, embasada nas contribuições da Consulta Pública nº 33/2017, elaborada pelo Ministério de Minas e Energia em busca de melhores soluções que permitam a modernização do Setor, fundamentando-se na governança, estabilidade jurídico-regulatória, na previsibilidade e segurança do mercado. Em meio ao processo de mudanças, no início de 2019, o mercado de energia elétrica presenciou a quebra de empresas comercializadoras, por firmarem contratos de venda a descoberto, resultando em uma exposição financeira de mais de R$ 200 milhões, transmitida de forma sistêmica a outros agentes. Esse efeito dominó ocorre porque, quando uma empresa não honra seus contratos de venda, a parte compradora pode ficar exposta à necessidade de comprar energia no mercado de curto prazo, onde os preços podem ser elevados. Iniciativas recentes da agência reguladora tem aplicado esforços para o aperfeiçoamento de mecanismos para a segurança do mercado de energia elétrica. O objetivo principal deste trabalho é propor um modelo para a avaliação de risco de exposição financeira decorrente de propagação sistêmica, em ocasiões onde não ocorre a efetivação de contratos. A metodologia aplicada, baseada em redes complexas, fornece novas percepções sobre a avaliação do risco de mercado, contribuindo para o aperfeiçoamento e desenvolvimento de novos indicadores no gerenciamento desse tipo de risco
  • Data de criação/publicação: 2021
  • Formato: 133 p il.
  • Idioma: Português
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