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Aplicação de técnicas não lineares em séries financeiras
Mário Luiz Gatti Pagano Brundo Filho Denisard Alves
1998
Localização:
FEA - Fac. Econ. Adm. Contab. e Atuária
(T330.0182 B894a e.2 )
(Acessar)
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Título:
Aplicação de técnicas não lineares em séries financeiras
Autor:
Mário Luiz Gatti Pagano Brundo Filho
Denisard Alves
Assuntos:
ECONOMETRIA
;
CIÊNCIAS EXATAS (ESTATÍSTICAS E DADOS NUMÉRICOS)
;
ECONOMIA MATEMÁTICA
Notas:
Dissertação (Mestrado)
Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP ; Bibliografia
Descrição:
Esta dissertação tem por objetivo a estatística BDS como teste de detecção de não linearidade em dados de séries temporais. Para tanto, apresentam-se alguns conceitos da Teoria do Caos, nos quais se baseia a BDS; analisam-se questões teóricassobre esta estatística; e desenvolve-se um programa computacional, com o qual se efetua o teste em retornos de ativos do mercado brasileiro. O conceito chave neste trabalho é o de relações não lineares. Estas podem produzir variáveis cujaevolução no tempo se assemelha muito a comportamentos puramente aleatórios. A estatística BDS se mostra como uma possibilidade eficaz de detectar tais relações, não necessariamente deterministas, e de indicar quais fatos da realidade poderiamser compreendidos fora do contexto da linearidade
Data de criação/publicação:
1998
Formato:
125 p.
Idioma:
Português
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