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Aplicação de técnicas não lineares em séries financeiras

Mário Luiz Gatti Pagano Brundo Filho Denisard Alves

Localização: FEA - Fac. Econ. Adm. Contab. e Atuária (T330.0182 B894a e.2 )(Acessar)

Título:
Aplicação de técnicas não lineares em séries financeiras
Autor: Mário Luiz Gatti Pagano Brundo Filho
Denisard Alves
Assuntos: ECONOMETRIA; CIÊNCIAS EXATAS (ESTATÍSTICAS E DADOS NUMÉRICOS); ECONOMIA MATEMÁTICA
Notas: Dissertação (Mestrado)
Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP ; Bibliografia
Descrição: Esta dissertação tem por objetivo a estatística BDS como teste de detecção de não linearidade em dados de séries temporais. Para tanto, apresentam-se alguns conceitos da Teoria do Caos, nos quais se baseia a BDS; analisam-se questões teóricassobre esta estatística; e desenvolve-se um programa computacional, com o qual se efetua o teste em retornos de ativos do mercado brasileiro. O conceito chave neste trabalho é o de relações não lineares. Estas podem produzir variáveis cujaevolução no tempo se assemelha muito a comportamentos puramente aleatórios. A estatística BDS se mostra como uma possibilidade eficaz de detectar tais relações, não necessariamente deterministas, e de indicar quais fatos da realidade poderiamser compreendidos fora do contexto da linearidade
Data de criação/publicação: 1998
Formato: 125 p.
Idioma: Português

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