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Interest rate models- an infinite dimensional stochastic analysis perspective

Carmona, Rene

Springer 2006

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Citações Citado por
  • Título:
    Interest rate models- an infinite dimensional stochastic analysis perspective
  • Autor: Carmona, Rene
  • Assuntos: Interest rates ; Stochastic analysis
  • Descrição: This book presents the mathematical issues that arise in modeling the interest rate term structure by casting the interest-rate models as stochastic evolution equations in infinite dimensions. The text includes a crash course on interest rates, a self-contained introduction to infinite dimensional stochastic analysis, and recent results in interest rate theory. From the reviews: "A wonderful book. The authors present some cutting-edge math." --WWW.RISKBOOK.COM
  • Títulos relacionados: Springer finance
  • Editor: Springer
  • Data de criação/publicação: 2006
  • Formato: 1
  • Idioma: Inglês
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