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Processo de Bernoulli correlacionado

Novaes, Ricardo De Carli

Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos.

Título:
Processo de Bernoulli correlacionado
Autor: Novaes, Ricardo De Carli
Orientador: Gava, Renato Jacob
Assuntos: Lei Do Logaritmo Iterado; Lei Forte Dos Grandes Números; Processo De Bernoulli Correlacionado; Central Limit Theorem; Correlated Bernoulli Process; Law Of The Iterated Logarithm; Strong Law Of The Large Numbers
Notas: Dissertação (Mestrado)
Descrição: O processo de Bernoulli independente, que nada mais é que uma sequência de variáveis aleatórias independentes com distribuição Bernoulli, já é amplamente conhecido na literatura estatística. Esta dissertação lida com uma generalização de tal processo: o processo de Bernoulli correlacionado, isto é, variáveis aleatórias Bernoulli dependentes em que a probabilidade de sucesso num determinado instante n+1 é uma função linear do número de sucessos até o instante n. Para este modelo, apresentamos a Lei Forte dos Grandes Números, o Teorema Central do Limite e a Lei do Logaritmo Iterado.
DOI: 10.11606/D.104.2019.tde-29082019-144638
Editor: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Estatística Interinstitucional do ICMC e UFSCarr
Data de criação/publicação: 2019-06-28
Formato: Adobe PDF
Idioma: Português

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