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Identificação dos efeitos de longo prazo dos choques cambiais para os preços: uma abordagem a partir de modelos SVCE

Reis, Guilherme Henrique Albertin Dos

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto 2014-06-23

Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos.

  • Título:
    Identificação dos efeitos de longo prazo dos choques cambiais para os preços: uma abordagem a partir de modelos SVCE
  • Autor: Reis, Guilherme Henrique Albertin Dos
  • Orientador: Kannebley Júnior, Sérgio
  • Assuntos: Modelos Svce; Repasse Cambial; Exchange Rate Pass-Through; Svec Models
  • Notas: Dissertação (Mestrado)
  • Descrição: Uma série de relações de simultaneidade definem a estrutura de determinação dos preços no agregado para uma economia aberta. Além destas inter-relações a natureza das variáveis, seguindo trajetória não estacionárias quando individualmente analisadas mas de equilíbrio no sentido de que se movimentam conjuntamente no longo prazo, faz com que a estrutura para a análise empírica da relação entre a taxa de câmbio e os preços consista em um sistema complexo sobre o qual tem relevância tanto a dinâmica de curto quanto a dinâmica de longo prazo entre das variáveis. O objetivo deste trabalho é manter-se coerente a este contexto para obter estimativas do repasse cambial de longo prazo para os preços da economia brasileira. Isto é possível utilizando o arcabouço metodológico dos modelos Vetores de Correção de Erros (VCE), sendo assim, a principal contribuição deste trabalho consiste na aplicação da metodologia dos modelos Estruturais de Vetores de Correção de Erros (SVCE), introduzidos em King et. al. (1991). Além disso o trabalho discute a identificação do repasse cambial a partir das funções de resposta ao impulso para variáveis não estacionárias, obtidas para os modelos VCE e SVCE, por meio das quais é possível identificar o longo prazo e contrastar os diferentes resultados para o repasse cambial obtidos de acordo com este arcabouço metodológico.
  • DOI: 10.11606/D.96.2014.tde-18092014-115512
  • Editor: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto
  • Data de criação/publicação: 2014-06-23
  • Formato: Adobe PDF
  • Idioma: Português
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