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Modelos estocásticos contínuos e discretos aplicados em finanças

Cobre, Juliana

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação 2005-07-27

Acceso en línea. La biblioteca tiene también copias físicas.

  • Título:
    Modelos estocásticos contínuos e discretos aplicados em finanças
  • Autor: Cobre, Juliana
  • Orientador: Andrade Filho, Marinho Gomes de
  • Materias: Não Disponível; Not Available
  • Notas: Dissertação (Mestrado)
  • Descripción: Os modelos do volatilidade estocástica (MVE) são bastante utilizados pela sua semelhança com os modelos habitualmente usados na Teoria Financeira. Nos MVE a volatilidade independe dos retornos passados e é modelada como uma variável latente não observada, através de uma componente preditível e outra aleatória. A função de verossimilhança desses modelos é difícil de ser obtida e maximizada. Neste trabalho descrevemos as suposições em que os modelos do difusão para séries de retornos se baseiam, assim como as suposições tomadas pela modelagem discreta. Apresentamos os MVE e alguns de seus métodos de estimação. Tratamos de dois modelos contínuos, do algumas do suas propriedades e também do dois MVE discretos que convergem para tais contínuos. Trabalhamos com uma aproximação linear de um deles, apresentando o filtro de Kalman, e sua verossimilhança obtida depois da filtragem. O algoritmo de Metropolis-Hastings foi empregado na abordagem da verossimilhança, assim como na bayesiana do caso linear. Utilizamos o filtro estendido do Kalman combinado com a aproximação do Laplace na construção da função do verossimilhança dos dois MVE abordados neste trabalho.
  • DOI: 10.11606/D.55.2005.tde-01122014-163704
  • Editor: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação
  • Fecha de creación: 2005-07-27
  • Formato: Adobe PDF
  • Idioma: Portugués
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