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Uso do conteúdo informacional das opções sobre futuros de soja do CME GROUP em previsões da volatilidade e dos preços a vista da soja no Rio Grande do Sul

Rafael Tura Waldemar Antonio da Rocha de Souza; João Gomes Martines Filho 1959-; Pedro Valentim Marques; Congresso da Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural (49. 2011 Belo Horizonte, MG)

Demografia e meio rural: população, políticas públicas e desenvolvimento Brasília: SOBER, 2011

Localização: ESALQ - Biblioteca LES (CD E 82 49/2011 2220209 ) e outros locais(Acessar)

Título:
Uso do conteúdo informacional das opções sobre futuros de soja do CME GROUP em previsões da volatilidade e dos preços a vista da soja no Rio Grande do Sul
Autor: Rafael Tura
Waldemar Antonio da Rocha de Souza; João Gomes Martines Filho 1959-; Pedro Valentim Marques; Congresso da Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural (49. 2011 Belo Horizonte, MG)
Assuntos: SOJA (ASPECTOS ECONÔMICOS) -- RIO GRANDE DO SUL; MERCADO FUTURO; PREVISÃO (ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS)
É parte de: Demografia e meio rural: população, políticas públicas e desenvolvimento Brasília: SOBER, 2011
Notas: Em CD-ROM
Descrição: O poder de previsão da estrutura a termo da volatilidade implícita futura das opções de soja negociadas na CME é avaliada para a volatilidade e preços a vista da soja no Rio Grande do Sul. As séries temporais dos preços a vista em Espumoso - RS e futuros de soja da CME são fortemente correlacionadas, ocorrendo a formação de preços da soja no Rio Grande do Sul através da referência dos preços futuros de soja da CME. Encontra-se baixa capacidade preditiva das volatilidades implícitas futuras para a volatilidade e para o nível de preços no curto prazo, quando comparados com os valores realizados
Editor: Brasília SOBER
Data de criação/publicação: 2011
Formato: 1 CD-ROM col 4 3/4 in.
Idioma: Português

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