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A zero-inflated non default rate regression model for credit scoring data

Francisco Louzada Fernando F Moreira; Mauro Ribeiro de Oliveira (Mauro Ribeiro de Oliveira Júnior)

Communications in Statistics - Theory and Methods London : Taylor and Francis Group, LLC v. 47, n. 12, p.3002-3021 , 2018

London 2018

Localização: ICMC - Inst. Ciên. Mat. Computação (PROD 2864489 )(Acessar)

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Título:
A zero-inflated non default rate regression model for credit scoring data
Autor: Francisco Louzada
Fernando F Moreira; Mauro Ribeiro de Oliveira (Mauro Ribeiro de Oliveira Júnior)
Assuntos: SISTEMA FINANCEIRO; ANÁLISE DE RISCO; CRÉDITO; PORTFÓLIOS; ANÁLISE DE SOBREVIVÊNCIA; INFLAÇÃO; DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE); Non Default Rate Models; Portfolios; Survival; Zero-Inflated; Weibull
É parte de: Communications in Statistics - Theory and Methods London : Taylor and Francis Group, LLC v. 47, n. 12, p.3002-3021 , 2018
Notas: Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1080/03610926.2017.1346803>. Acesso em: 15 dez. 2017
Editor: London
Data de criação/publicação: 2018
Formato: p. 3002-3021.
Idioma: Inglês

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